新华丰利A,新华丰利C: 新华丰利债券型证券投资基金招募说明书(更新)

新华丰利债券型证券投资基金  招募说明书（更新）  基金管理人：新华基金管理股份有限公司  基金托管人：中国工商银行股份有限公司                      【重要提示】    新华丰利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 8 月 12 日证监许可【2016】1810 号文准予注册。本基金合同已于 2016 年 10 月 26 日 正式生效。    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金 的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资 者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（申购）基金的意愿、时机、数 量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各 类风险，包括市场风险，流动性风险，信用风险，交易对手违约风险，管理风险， 资产配置风险，不可抗力风险，本基金特有的风险和其他风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程 序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制 实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面 临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金招募说明 书“风险揭示”章节内容。    本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金、 高于货币市场型基金，属于证券投资基金中中等风险/收益的品种。    本基金投资于中小企业私募债券，面临信用风险及流动性风险。信用风险主要 是由目前国内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的 风险；流动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及 时变现的风险。由于中小企业私募债券的特殊性，本基金的总体风险将有所提高。                          -1-   投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、基 金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出 投资决策，自行承担投资风险。   基金的过往业绩并不预示其未来表现。   基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。   基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。   本招募说明书（更新）所载内容截止日为2024年6月29日，有关财务数据和净值 表现截止日为2024年3月31日(财务数据未经会计师事务所审计)。                     -2-                                                       目          录                                                        -3-                  一、前言   本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》           、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规及《新华丰利债券型 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书阐述了新华丰利债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本招募说明书。   本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。   本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由新华基金管理 股份有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明 书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。   本基金招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定 基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资者依基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对 基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务，基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。                  -4-                        二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 何有效修订和补充 券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 及其更新 及其更新 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等     《基金法》 五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代 表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则             ：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实 施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订                         -5-     《运作办法》 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订                ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等                        -6- 有限公司或接受新华基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额及其变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日 期 清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 得超过 3 个月 放日        《业务规则》             ：指《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和 投资人共同遵守 购买基金份额的行为 购买基金份额的行为                            -7- 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行 定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）                       、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 购款及其他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 收取方式的不同收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别                    -8- 时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份额 费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额 联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站） 等媒介 的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于 流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 允价值存在重大不确定性的资产；               （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致 资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产                   -9-                    三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：新华基金管理股份有限公司 住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 办公地址：北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 9 层、11 层         重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 邮政编码：100034 法定代表人：于春玲 成立日期：2004 年 12 月 9 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】197 号 注册资本：贰亿壹仟柒佰伍拾万元人民币 电话：010－68779666 传真：010- 68779528 联系人：齐岩 股权结构：         股 东 名 称          出资额 (万元人民币)     出资比例     恒泰证券股份有限公司                  12,750   58.62%     新华信托股份有限公司                  7,680    35.31%   杭州永原网络科技有限公司                  1,320    6.07%          合    计                 21,750    100% （二）主要人员情况 于春玲女士：董事长，经济学博士，政府特殊津贴专家，全国会计领军人才，                        - 10 - 中国金融 40 人论坛常务理事，兼任西安银行股份有限公司独立董事。曾任国家开发 银行资金局局长、天津分行行长，中再资产管理股份有限公司党委书记、副董事长、 总经理，交易商协会专家委员会主任，中债资信评估有限责任公司董事，中债指数 专家委员会委员，中国保险资产管理业协会行业发展研究专业委员会主任委员，光 大银行董事。现任新华基金管理股份有限公司董事长。   杨金亮先生：董事，经济学硕士。曾任中国证券监督管理委员会办公厅干部， 华融证券股份有限公司副总经理、首席风险官，华融中关村不良资产交易中心股份 有限公司党委委员、副总经理，中邮证券有限责任公司首席风险官兼任合规总监。 现任新华基金管理股份有限公司总经理。   张宗友先生：董事，硕士。曾任内蒙古证券有限责任公司营业部经理、人力资 源部经理，太平洋证券股份有限公司副总裁、恒泰证券股份有限公司副总裁、新华 基金管理股份有限公司总经理、董事长、联席董事长。现任恒泰证券股份有限公司 党委副书记。   李磊先生：董事，硕士。曾任江苏双登集团股份有限公司财务管理、江苏中盛 光电股份有限公司财务部总经理、江苏华源防爆电机集团有限公司财务总监、新华 信托股份有限公司财务运营总监。现任新华信托股份有限公司破产管理人综合小组 负责人。   匡双礼先生：独立董事，硕士。曾任北京同和通正律师事务所律师，北京大成 律师事务所高级合伙人，中国银行业协会外部评审专家，最高人民检察院咨询专家。 现任北京市圣大律师事务所主任律师，兼任山西永东化工股份有限公司独立董事。   张坤女士：独立董事，硕士。曾任内蒙古临河金川保健啤酒总厂党委办公室主 任，新华人寿保险股份有限公司投资管理中心综合管理部负责人，新华资产管理股 份有限公司人事行政部总经理，中国保险资产管理业协会会员部总监、秘书长助理、 协会资深高级专家（一级）。   陈佳俊女士：独立董事，博士。曾任保定金融高等专科学校助教，首都经济贸 易大学会计学副教授。现任中国政法大学会计学副教授、硕士生导师，兼任麦趣尔 集团股份有限公司独立董事、福建福日电子股份有限公司独立董事、福建鸿生材料 科技股份有限公司独立董事。                   - 11 -   卢东亮先生：监事长，硕士。曾任首钢安装公司技术员，金融街控股股份有限 公司预算员、投资管理部总经理，金融街（北京）置业有限公司总经理，金融街控 股股份有限公司成本管理部总经理、经营管理部总经理，北京金融街奕兴置业有限 公司总经理，北京石开房地产开发有限公司总经理、副董事长，北京金石融景房地 产开发有限公司总经理、董事长，金融街武汉置业有限公司总经理、执行董事、党 支部副书记，金融街控股股份有限公司职工监事等。现任恒泰证券股份有限公司人 力总监。   王建岭先生：职工监事，学士。曾任天津红日药业股份有限公司人力资源部人 事专员，融达信实业发展有限公司人力资源部招聘经理、绩效经理。现任新华基金 管理股份有限公司人力资源部副总监。   孙义女士：职工监事，硕士。曾任南水北调中线建管局工程管理部高级工程师， 天风创新投资有限公司投资管理部总经理、投决委成员，新华基金管理股份有限公 司总经理办公室、市场服务部总监助理。现任新华基金管理股份有限公司综合办公 室主任助理。   杨金亮先生：总经理，简历同上。   齐岩先生：督察长兼监察稽核部总监，学士。曾任中信证券股份有限公司解放 北路营业部职员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管 理股份有限公司督察长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。   崔凤廷先生：副总经理兼董事会秘书，硕士。曾任恒泰长财证券有限责任公司 创新业务部副总经理、天安财产保险股份有限公司资产管理中心基金投资负责人兼 投资经理、恒泰证券人力资源部总经理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理 兼任董事会秘书。   徐端骞先生：副总经理兼任首席信息官，学士。曾任上海君创财经顾问有限公 司并购部经理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任 公司投行部项目经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。 现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼任首席信息官。                     - 12 -   蒋茜先生：副总经理兼任权益投资总监、研究部总监，硕士。曾任盖安德咨询 公司高级分析师、中信证券股份有限公司高级经理、天安财产保险股份有限公司研 究总监、渤海人寿保险股份有限公司权益投资总监，东方基金管理股份有限公司总 经理助理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理兼任权益投资总监、研究部总 监、基金经理。   （1）历任基金经理   姚秋先生：管理本基金时间：2016 年 10 月 26 日—2019 年 7 月 2 日。   赵楠女士：管理本基金时间：2017 年 8 月 16 日—2022 年 3 月 7 日。   马英女士：管理本基金时间：2022 年 03 月 07 日—2022 年 10 月 14 日。   于航先生：管理本基金时间：2022 年 12 月 12 日—2024 年 7 月 3 日。   （2）现任基金经理   王滨先生，工商管理硕士。曾任中国工商银行投资经理、民生加银基金管理有 限公司基金经理，新华基金管理股份有限公司固定收益投资部总监、基金经理，中 邮创业基金管理股份有限公司固定收益部总经理、基金经理。2023 年 12 月加入新 华基金管理股份有限公司，现任总经理助理兼固定收益投资总监、固定收益投资部 总监，新华丰利债券型证券投资基金基金经理、新华安康多元收益一年持有期混合 型证券投资基金基金经理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理。   郑毅先生：土木工程学士。曾任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、 固收投资部副总经理、资管分公司策略投资一部总经理、资管分公司总经理助理。 证券投资基金基金经理、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经 理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华丰利债券型证券投 资基金基金经理。   主席：总经理杨金亮先生；副主席：副总经理兼任权益投资总监、研究部总监 蒋茜先生、总经理助理兼任固定收益投资总监、固定收益投资部总监王滨先生；成 员：权益投资部总监兼任基金投资部总监赵强先生、固定收益研究部总监陈星屹女                         - 13 - 士。      （三）基金管理人的职责 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 益； 法律行为；      （四）基金管理人的承诺 略及限制全权处理本基金的投资。 有效措施，防止违反法律法规行为的发生。 下列投资或活动：      （1）承销证券；      （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；      （3）从事承担无限责任的投资；                        - 14 -   （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金管理人、基金托管人出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理 人在履行适当程序后，则本基金不再受上述规定限制。 关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违规经营，违反基金合同或托管协议；   （2）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；   （3）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；   （4）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；   （5）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；   （6）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信 息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；   （7）进行证券投资，但未事先向基金管理人申报，或与基金份额持有人发生利 益冲突；   （8）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。   （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取 不当利益；   （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关 的交易活动；   （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。                  - 15 -  （五）基金管理人的内部控制制度   （1）内部控制的原则   健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员， 并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。   有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制 度的有效执行。   独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。   成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。   （2）内部控制的主要内容   ① 控制环境构成公司内部控制的基础，环境控制包括管理思想、经营理念、控 制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。   ② 管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度，组织内控设计并以身作则、积 极执行，牢固树立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管理观念；通过营造 公司内控文化氛围，增进员工风险防范意识，使其贯穿于公司各部分、岗位和业务 环节。   ③ 董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查，对公司建 立有效的内部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监事会的监 督职能，避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立健全符合 现代企业制度要求的法人治理结构。   ④ 建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策程序 和管理议事规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和反馈系统。   ⑤ 建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严格制 定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度，确保公司职员具备和保持正直、诚实、                    - 16 - 公正、廉洁的品质与应有的专业能力。      内部稽核人员定期评估公司风险状况，范围包括所有可能对经营目标产生负面 影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能 性，并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。      内部控制组织体系包括三个层次：      第一层次：董事会层面对公司经营管理过程中的风险控制工作的指导；公司董 事会层面对公司经营管理过程中的风险控制的组织主要是董事会通过其下设的风险 控制与审计委员会和督察长对公司经营活动的合规性进行监督。      风险控制与审计委员会在董事会领导下，着力于从强化内部监控的角度对公司 自有资产经营、基金资产经营及合规性经营管理中的合规性进行全面、重点的跟踪 分析并提出改进方案，调整、确定公司的内部控制制度并评估其有效性。其目的是 完善董事会的合规监控功能，建立良性的公司治理结构。      督察长负责风险控制与审计委员会决议的具体执行，按照中国证监会的规定和 风险控制与审计委员会的授权对公司经营管理活动的合规合法性进行监督稽核；参 与公司风险控制工作，发生重大风险事件时有权向公司董事会和中国证监会直接报 告。      第二层次：公司管理层对经营风险进行预防和控制的组织主要是风险管理委员 会、监察稽核部。      ①风险管理委员会是公司日常经营管理的最高风险控制机构。主要职权是：拟 定公司风险控制的基本策略和制度，并监督实施；对公司日常经营管理风险进行整 体分析和评估，并制定相应的改进措施；负责公司的危机处理工作等。      ②监察稽核部是公司内部监察部门，独立执行内部的监督稽核工作。风险管理 人员使用数量化的风险管理系统，随时对基金投资过程中的市场风险进行独立监控， 并提出具体的改进意见。      第三层次：各职能部门对各自业务的自我检查和监控。      公司各职能部门作为公司内部风险控制的具体实施单位，在公司各项基本管理                        - 17 - 制度的基础上，根据公司经营计划、业务规划和各部门的具体情况制订本部门的业 务管理规定、操作流程及内部控制规定，并严格执行，将风险控制在最小范围内。   制度是内部控制的指引和规范，制度缜密是内部控制体系的基础。   ① 内部控制制度包括内部管理控制制度、业务控制制度、会计核算控制制度、 信息披露制度、监察稽核制度等。   ② 内部管理控制制度包括授权管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管理 制度、员工行为规范、纪律程序。   ③ 业务控制制度包括投资管理制度、风险控制制度、资料档案管理制度、技术 保障制度和危机处理制度。   建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道， 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送 达适当的人员进行处理。   （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管 理层的责任，董事会承担最终责任；   （2）上述关于内部控制制度的披露真实、准确；   （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部 控制制度。                    - 18 -                         四、基金托管人   （一）基金托管人基本情况   名称：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时间：1984 年 1 月 1 日   法定代表人： 廖林   注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元   联系电话：010-66105799   联系人：郭明   （二）主要人员情况   截至 2024 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有员工 210 人，平均年龄 38 岁，99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高 级技术职称。   （三）基金托管业务经营情况   作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管 理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严 格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户 提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国 内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、 保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值 服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2023 年 12 月，中国工商 银行共托管证券投资基金 1404 只。自 2003 年以来，本行连续二十一年获得香 港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地                          - 19 - 《证券时报》、       《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 97 项最佳托管银行 大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域 的持续认可和广泛好评。   （四）基金托管人的内部控制制度   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资 产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展， 一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风 险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度， 精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重 要工作来做。从2005年至今共十七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最 权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独 立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面 认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行 接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内 控工作手段。”   保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守 法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、 监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维 护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。   中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业 务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察 工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依 照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职 责范围内实施具体的风险控制措施。                     - 20 -   （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。   （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有 的部门、岗位和人员。   （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的 规章制度。   （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金 资产和其他委托资产的安全与完整。   （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。   （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和 控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内 控制度的制定和执行部门。   （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一 系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独 立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。   （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检 查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制 措施，督促职能管理部门改进。   （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、                                  “互 控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人 为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。                    - 21 - 并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险 防范与控制理念。   （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和 效益最大化目的。   （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进 行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。   （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。   （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期 演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照 预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能 力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。   （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保 资产托管业务健康、稳定地发展。   （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资 产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位， 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部 门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。   （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过 多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、 业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透                   - 22 - 各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。   （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强 调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产 托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为 托管业务生存和发展的生命线。  （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序   根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参 与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料 中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和 核查自基金合同生效之后六个月开始。   基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有 关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基 金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应 报告中国证监会。   基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正。                  - 23 -                             五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 基金份额销售机构包括基金管理人的直销机构和其他销售机构的销售网点： （1）新华基金管理股份有限公司直销中心 法定代表人：于春玲 电话：010-68730999 联系人：郑维丹 网址：www.ncfund.com.cn 客服电话：400-819-8866 （2）电子直销：新华基金网上交易平台 网址：https://trade.ncfund.com.cn （1） 中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：廖林 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn （2） 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：中国北京西城区金融大街 25 号 法定代表人：张金良 客服电话：95533 网址：www.ccb.com （3） 交通银行股份有限公司                                  - 24 - 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：任德奇 客服电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com （4） 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com （5） 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市黄浦区宁波路 50 号 法定代表人：张为忠 客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （6） 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:高迎欣 客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （7） 广发银行股份有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号 办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人：王凯 客服电话：400-830-8003                         - 25 -     网址：www.cgbchina.com.cn     （8） 宁波银行股份有限公司     注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号     办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号     法定代表人：陆华裕     联系人：唐琛     网址：http://www.nbcb.com.cn/     客户服务电话：95574     （9） 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司     注册地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室     办公地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室     法人：齐凌峰     联系人：陈臣     客服电话：400-158-5050     网址：https://www.tl50.com、https://www.9ifund.com     （10）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司     注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401     办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层     法定代表人：张斌     联系人：张燕     客服电话：400-166-1188     网址：www.xinlande.com.cn     （11）和讯信息科技有限公司     注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室     办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层     法定代表人：章知方     客服电话：010-85650688                                  - 26 -     联系人：刘洋     公司网站：http://funds.hexun.com/     （12）上海陆享基金销售有限公司     注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室     办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单 元     法定代表人：粟旭     联系人：张宇明     上海陆享官网：www.luxxfund.com     （13）贵州省贵文文化基金销售有限公司     注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号     办公地址:贵州省贵阳市南明区兴业阿路 CCDT 大楼一楼     法定代表人:陈成     客服电话：0851-85407888     网址：https://www.gwcaifu.com/     （14）民商基金销售（上海）有限公司     注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室     办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼     法定代表人：贲惠琴     联系人：林志枫     客服电话：(021)5020 6003     网址：www.msftec.com     （15）北京度小满基金销售有限公司     注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室     办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼     法定代表人：盛超     联系人：王笑宇                               - 27 -     电话：95055     公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/     （16）博时财富基金销售有限公司     注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层     办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层     法定代表人： 王德英     客服电话：400-610-5568     公司网站：www.boserawealth.com     （17）诺亚正行基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层     办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼     法定代表人：吴卫国     客服电话：400-821-5399     网址：www.noah-fund.com     （18）深圳众禄基金销售股份有限公司     注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层     办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼     法定代表人：薛峰     客服电话：4006-788-887     联系人：童彩平     公司网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com     （19）上海天天基金销售有限公司     注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦     法定代表人：其实                               - 28 - 客服电话：400-1818-188 联系人：屠彦洋 公司网址：www.1234567.com.cn （20）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 10、11、12、14 层 法定代表人：陶怡 联系人：胡凯隽 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.howbuy.com （21）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 栋 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 法定代表人：王珺 客服电话：95188-8 联系人：韩爱彬 网址：www.fund123.cn （22）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：张跃伟 联系人：唐诗洋 客服电话：400-820-2899 公司网站：www.erichfund.com （23）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人：吴强                           - 29 -     联系人：洪泓     客服电话：952555     公司网站：fund.10jqka.com.cn     （24）北京展恒基金销售股份有限公司     注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 6 层 601 内 0615A     办公地址：      北京市朝阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层     法定代表人：闫振杰     客服电话：400-8188-000     联系人：马林     公司网站：www.myfund.com     （25）上海利得基金销售有限公司     注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼     法定代表人：李兴春     联系人：曹怡晨     客服电话：95733     网址：www.leadfund.com.cn     （26）嘉实财富管理有限公司     注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号     办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 5312-15 单元     法定代表人：张峰     联系人：景琪     客户服务电话：400-021-8850     网址：www.harvestwm.cn     （27）乾道基金销售有限公司     注册地址：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室     办公地址：北京市德外大街与新康路交口北侧合生财富广场 1302 室                               - 30 -     法定代表人：董云巍     联系人：马林     客服电话：400-003-0358     网址：www.qiandaojr.com     （28）北京创金启富基金销售有限公司     注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室     办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室     法定代表人：梁蓉     联系人：李婷婷     客服电话：010-66154828     公司网站：www.5irich.com     （29）泛华普益基金销售有限公司     注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室     办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层     法定代表人：王建华     联系人：隋亚芳     客服电话：400-080-3388     网址：http://www.pywm.com.cn/     （30）宜信普泽(北京）基金销售有限公司     注册地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元     办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 180     法定代表人：胡雄征     联系人：刘梦轩     客服电话：400-6099-200     公司网站：www.yixinfund.com     （31）浦领基金销售有限公司     注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 16 层 1611                                  - 31 -        办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室        法定代表人：张莲        客服电话：400-012-5899        联系人：李艳        公司网站：www.prolinkfund.com        （32）北京中植基金销售有限公司        注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室        办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层        法定代表人：武建华        联系人：张晔        客服电话：400-8180-888        公司网站：https://www.zzfund.com/        （33）北京汇成基金销售有限公司        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2        办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2        法定代表人：王伟刚        客服电话：400-619-9059        网址：http://www.hcfunds.com/        （34）一路财富（深圳）基金销售有限公司        注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦        办公地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14        法定代表人：吴雪秀        联系人：刘栋栋        客服电话：400-001-1566        网址：www.yilucaifu.com        （35）北京钱景基金销售有限公司        注册地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 17 层 1702                                     - 32 - 办公地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108 法定代表人：王利刚 客服电话：400-893-6885 联系人：盛海娟 公司网站：www.qianjing.com （36）天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2804-2、2805 办公地址：天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2804-2、2805 法定代表人：陈萍 联系人：郭宝亮 客服电话：400-111-0889 公司网站：www.gomefund.com （37）上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表人：张俊 联系人：邢成林 客服电话：021-20292031 公司网址：https://www.wg.com.cn/ （38）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 客服电话：400-673-7010 公司网站：www.jianfortune.com （39）上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座                            - 33 -     办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号     法定代表人：简梦雯     联系人：马烨滢     网址：www.520fund.com.cn     客户服务电话：4008210203     （40）上海联泰基金销售有限公司     注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室     办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号     法定代表人：尹彬彬     联系人：陈东     客服电话：400-118-1188     公司网址：www.66liantai.com     （41）上海汇付基金销售有限公司     注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室     办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋 2 楼     法定代表人：金佶     汇付网站：www.hotjijin.com     汇付客服热线：021-34013999     （42）北京坤元基金销售有限公司     注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地 A 座）八 层 816 号     办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号院北京财富中心写字楼 A 座 30 层     法定代表人：杜福胜     客服电话：4006498989     网址：www.kunyuanfund.com     （43）泰信财富基金销售有限公司     注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206                              - 34 - 法定代表人：彭浩 办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206 联系人：孔安琪 客服电话：4000048821 网址：www.taixincf.com （44）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 客服电话：400-820-5369 公司网站：www.jiyufund.com.cn （45）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人：陈继武 联系人：葛佳蕊 客服电话：400-643-3389 网址：www.vstongewealth.com （46）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表人：黄欣 客服电话：400-6767-523 联系人：陆欣 网址：https://www.zzwealth.cn/ （47）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室                            - 35 - 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 法定代表人：张晓杰 联系人：王重阳 客服电话：400-618-0707 公司网址：www.hongdianfund.com （48）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 办公地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 法定代表人：郑新林 联系人：吴卫东 客服电话：021-68889082 网址： http://www.pytz.cn/ （49）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实际楼层 6 层） 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：陈祎彬 联系人：何雪 客服电话：400-821-9031 公司网站：www.lufunds.com （50）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：钟琛 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （51）和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼                           - 36 -       办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼       法定代表人：温丽燕       联系人：董亚芳       电话：0371-85518396       公司网址：https://www.360fund.net/       （52）奕丰基金销售有限公司       注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司)       办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室       法定代表人：TEO WEE HOWE       联系人：叶健       客服电话：400-684-0500       网址：www.ifastps.com.cn       （53）中证金牛(北京)基金销售有限公司       注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室       办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区 A 座 4、5 层       法定代表人：吴志坚       联系人：焦金岩       客服电话：4008-909-998       网址：www.jnlc.com       （54）上海爱建基金销售有限公司       注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室       办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际西塔 1902/03 室       法定代表人：吴文新       联系人：叶伟文       客服电话：400-803-2733                                - 37 -     网址：www.ajwm.com.cn     （55）京东肯特瑞基金销售有限公司     注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2     办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总 部 A 座 17 层     法定代表人：邹保威     电话：400 098 8511 (个人业务)、400 088 8816 (企业业务)     商务联系人：李丹     客服热线：400 098 8511     公司网站：kenterui.jd.com     （56）大连网金基金销售有限公司     注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室     办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室     法定代表人：樊怀东     客服电话：4000899100     公司网址：http://www.yibaijin.com     （57）北京雪球基金销售有限公司     注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室     办公地址：北京市朝阳区融新科技中心 C 座 17 层     法定代表人：李楠     联系人：王悦     客服电话：400-159-9288     网址：danjuanapp.com     （58）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司     注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司)     办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 号     法定代表人：杨柳                              - 38 -     联系人：林丽     客服电话：400-666-7388     网址：www.ppwfund.com     （59）万家财富基金销售（天津）有限公司     注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓     办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层     法定代表人：戴晓云     客服电话：010-59013895     网址：www.wanjiawealth.com     （60）中信期货有限公司     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层     办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层     法定代表人： 窦长宏     客服电话：400-990-8826     网址： www.citicsf.com     （61）中信建投证券股份有限公司     注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼     办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安国际大厦     法定代表人：王常青     客服电话：95587     网站：www.csc108.com     （62）招商证券股份有限公司     注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号     办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号     法定代表人：霍达                               - 39 - 客服电话： 95565 网站： www.cmschina.com （63）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （64）中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 邮编： 100073 法定代表人：王晟 客服电话：4008-888-888、95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （65）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 20 楼 法定代表人：杨华辉 客服电话 ：95562 网址：www.xyzq.com.cn （66）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：肖海峰 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com （67）中信证券华南股份有限公司                           - 40 -     注册地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001 室（部 位:自编 01 号）     办公地址：广州市天河区临江大道 395 号合利天德广场 T1 楼 10 层     法定代表人：陈可可     客户服务电话：95548     网址：www.gzs.com.cn     （68）恒泰证券股份有限公司     注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合 楼     办公地址：中国北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 11 楼     法定代表人：祝艳辉     客服电话：956088     网址：www.cnht.com.cn     （69）中泰证券股份有限公司     注册地址：济南市市中区经七路 86 号     办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号     法定代表人：王洪     客服电话：95538     网址：www.zts.com.cn     （70）德邦证券股份有限公司     注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼     办公地址：上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 N1 幢 9 层     法定代表人：武晓春     客户服务电话：400-8888-128     公司网址：www.tebon.com.cn     （71）华福证券有限责任公司     注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1 楼 3 层、4 层、5 层     办公地址：上海市浦东新区滨江大道 5129 号 N1 座                             - 41 -        法定代表人：苏军良        客服电话：95547        网址：www.hfzq.com.cn        （72）五矿证券有限公司        注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦        办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道 3165 号五矿金 融大厦（18-25 层）        法定代表人：郑宇        客户服务电话：40018-40028        网址：www.wkzq.com.cn        （73）东方财富证券股份有限公司        注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼        办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦        法定代表人：戴彦        联系人：陈亚男        客服电话：95357        公司网站：http://www.18.cn        （74）国金证券股份有限公司        注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号        办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼        法定代表人：冉云        客户服务热线：95310        网址：www.gjzq.com.cn        （75）华宝证券股份有限公司        注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层        办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层        法定代表人：刘加海                                - 42 - 客户服务电话：400-820-9898 公司网址：https://www.cnhbstock.com （76）天风证券股份有限公司 注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层 办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 法定代表人：余磊 客服电话：95391 公司网址：www.tfzq.com （77）华金证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 1902 室 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层 法定代表人：燕文波 客户服务电话：956011 公司网址：https://www.huajinsc.cn （78）华瑞保险销售有限公司 办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 14 层 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 14 层 法定代表人:王树科 客服电话:952303 网 址:https://www.huaruisales.com/ （79）玄元保险代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 法定代表人：马永谙 联系人：卢亚博 客服电话：4000808208 网址：https://www.licaimofang.cn/ （80）阳光人寿保险股份有限公司                             - 43 - 注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 法定代表人：李科 联系人：王磊 客服电话:95510 网址：http://fund.sinosig.com/ （81）中国人寿保险股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号 办公地址：北京市西城区金融大街 16 号 法定代表人：白涛 客服电话：95519 公司网址：www.e-chinalife.com （82）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：钱燕飞 联系人：王锋 客服电话：95177 公司网站：www.snjijin.com 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：新华基金管理股份有限公司 住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 办公地址：北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 9 层、11 层         重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 法定代表人：于春玲 电话：023-63711923 传真：023-63710297                            - 44 - 联系人：陈猷忧 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：安冬 联系人：安冬、陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 办公地址：北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 法定代表人：李惠琦 电话：010-8566 5588 传真：010-8566 5120 经办注册会计师：张伟、邓冰清 联系人：邓冰清                    - 45 -                        六、基金的募集    本基金由基金管理人依照《基金法》、                    《运作管理办法》                           、《销售管理办法》                                   、《信 息披露管理办法》、基金合同及其它法律法规的有关规定，经 2016 年 8 月 12 日证监 许可【2016】1810 号文准予注册，募集期自 2016 年 9 月 19 日至 2016 年 10 月 21 日止。经瑞华会计师事务所验资，按照每份基金份额 1.00 元计算，设立募集期间募 集及利息结转的基金份额共计 941,528,567.76 份，有效认购户数为 5,632 户。                           - 46 -                   七、基金合同的生效   (一)   基金合同的生效   本基金的基金合同已于 2016 年 10 月 26 日正式生效。   (二)   基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模   《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续 60 个工作日出现前述情形的，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止， 无需召开基金份额持有人大会审议。   法律法规另有规定时，从其规定。                       - 47 -                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购与赎回场所  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括直销机构和 基金管理人委托的其他销售机构。  基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售 机构，并在基金管理人网站公示。   （二）申购与赎回的开放日及时间   基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理 时间在申购开始公告中规定。   基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理 时间在赎回开始公告中规定。   在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请 且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额 申购、赎回的价格。   投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监 会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。                     - 48 -   （三）申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基金份 额净值为基准进行计算；    “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 赎回；   基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的程序   投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎 回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进 行确认，T 日提交的有效申请，投资人应在 T＋2 日后（包括该日）及时到销售网点 柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款 项退还给投资人。   在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务 办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。   基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的 确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。   投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购 成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。   基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。                    - 49 -   投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款 项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。   （五）申购与赎回的数额限制 金额为 1 元；投资者在直销机构首次申购的最低金额为人民币 10,000 元，追加申购 最低金额为 1 元；通过基金管理人基金网上交易系统单笔申购的最低金额为人民币 的业务规定为准。    基金份额持有人在销售机构赎回时， 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于 10 份，基金份额持有人赎回时或赎回后 将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 10 份的，需一次全部赎回。   如因红利再投资、非交易过户等原因导致的账户余额少于 10 份之情况，不受 此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。 见更新的招募说明书或相关公告。 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规 定请参见相关公告。 申购金额和赎回份额及最低持有份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。   （六）本基金的申购费率和赎回费率   本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额申购均采用金额申购方式， 投资人有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基 金财产。A 类基金份额申购费率按下表收取：                     - 50 -         申购金额（记为 M）                      申购费率            M＜100 万元                      0.80%                M≥500 万               按笔收取，1000 元/笔   投资人在赎回基金份额时，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期大于或等于 30 日的 A 类份额 所收取赎回费用的 25%计入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他 手续费；对于持有期限少于 30 日的 A 类和 C 类基金份额所收取的赎回费，全额计 入基金财产。本基金的 A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率随赎回基金份额持 有期限的增加而递减，具体费率如下：  持有基金份额期限（T）             A 类基金份额赎回费率      C 类基金份额赎回费率        T  （注： 1 个月以 30 日计，1 年指 365 日，基金份额持有期限为登记机构确认日（含）起至 赎回申请确认日（不含）止） 式，调整后的申购费率、赎回费率或收费方式在更新的招募说明书中列示。 况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基 金赎回费率，并进行公告。   （七）A 类基金份额与 C 类基金份额的申购份额和赎回金额的计算                             - 51 -   基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，申购的有效份额为净申购金额除 以当日的该类别基金份额净值，有效份额单位为份。   申购份额的计算公式为：   申购费用采用固定金额时：   申购费用=固定金额   净申购金额=申购金额-申购费用   申购份额=净申购金额/申购当日该类别基金份额的基金份额净值   申购费用采用比例费率时：   净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）   申购费用=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日该类别基金份额的基金份额净值   上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。   （1）对于申购 A 类基金份额的投资者：   例：某投资者投资 6,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日基金份 额的基金份额净值为 1.210 元，申购费率为 0.80%，则其获得的基金份额计算如下：   净申购金额＝6,000.00/（1＋0.80%）＝5,952.38 元   申购费用＝6,000.00－5,952.38＝47.62 元   申购份额＝5,952.38/1.210＝4,919.32 份   即：投资人投资 6,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，                                  其对应申购费率为 0.80％， 假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.210 元，则其可得到 4,919.32 份 A 类基金份额。   （2）对于申购 C 类基金份额的投资者   例：某投资者投资 6,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日基金份 额的基金份额净值为 1.210 元，则其获得的基金份额计算如下：   申购份额＝6,000/1.210＝4,958.68 份   即：投资人投资 6,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金 份额净值为 1.210 元，则其可得到 4,958.68 份 C 类基金份额。                             - 52 -    采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的该类别基金份额净值为基准进行计算， 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣除相应的 费用，赎回金额单位为元。计算公式：    赎回总金额=赎回份额?T 日该类别基金份额的基金份额净值    赎回费用=赎回总金额?赎回费率    净赎回金额=赎回总金额?赎回费用    上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。    （1）对于赎回 A 类基金份额的投资者：    例：某投资者赎回本基金基金份额 10,000.00 份 A 类基金份额，假设持有期为 为 1.210 元，则其可得到的赎回金额为：     赎回总金额=10,000.00×1.210 元=12,100.00 元     赎回费用=12,100.00×0.10%=12.10 元     赎回金额=12,100.00-12.10=12,087.90 元     即投资者赎回本基金 A 类基金份额 10,000.00 份，假定赎回当日本基金 A 类基 金份额的基金份额净值为 1.210 元，则其可得到的赎回金额为 12,087.90 元。    （2）对于赎回 C 类基金份额的投资者：     例：某投资者赎回本基金基金份额 10,000.00 份 C 类基金份额，假设持有期限 为 20 天，对应的赎回费率为 0.10%，假定 T 日本基金 C 类基金份额的基金份额净 值为 1.210 元，则其可得到的赎回金额为：     赎回总金额=10,000.00×1.210 元=12,100.00 元     赎回费用=12,100.00×0.1%=12.10 元     赎回金额=12,100.00-12.10=12,087.90 元     即投资者赎回本基金 C 类基金份额 10,000.00 份，假设持有期限为 20 天，假定 赎回当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.210 元，则其可得到的赎回金额 为 12,087.90 元。                                - 53 -   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金 份额净值和两类基金份额累计净值。本基金两类份额净值的计算，保留到小数点后 基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，根据基金合同 约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。   （八）申购与赎回的登记   投资者申购基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记 手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金成功后，基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记 手续。   基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但 不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介公告。   （九）巨额赎回的认定及处理方式   若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正 常赎回程序执行。   （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提下，可对 其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回 申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎 回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放                    - 54 - 日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请 将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开 放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处 理。      （3）在出现巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日超过上一日基金总份额 赎回申请实施延期办理，之后对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎 回申请根据前段“（1）全额赎回”或“                  （2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金 份额持有人的赎回申请一并办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将 被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。      （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认 为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款 项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。      当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， 并在 2 日内在指定媒介上公告。      （十）拒绝或暂停申购的情形      发生下列情形时，基金管理人可暂停或拒绝接受投资者的申购申请： 者的申购申请； 值；                      - 55 - 基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形； 金会计系统无法正常运行。       接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额 50%以上的。 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停接受基金申购申请。      发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申 购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。      （十一）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项： 人的赎回申请或延缓支付赎回款项； 值； 人可暂停接受投资人的赎回申请。 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。                       - 56 -   发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管 理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如 暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎 回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相 关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予 以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 刊登暂停公告。 基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。 理人应提前在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开始办理申 购或赎回的开放日公告最近 1 个工作日的各类基金份额净值。   （十三）基金转换   基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关 规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告 知基金托管人与相关机构。   （十四）基金份额的转让   在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过 中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。   （十五）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上                   - 57 - 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。   继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强 制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要 求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理， 并按基金登记机构规定的标准收费。   （十六）基金的转托管   基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。   （十七）定期定额投资计划   基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届 时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行 约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募 说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。   （十八）基金份额的冻结与解冻   基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及登记 机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。   （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的规定或相关公告。   （二十）基金份额折算   在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管 人协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。                    - 58 -                  九、基金的投资   （一）投资目标   本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下，通过配置债券等 固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定增值，通过适量投资权益类资产力 争获取增强型回报。   （二）投资范围    本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）                                 、权证、 债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、 中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债、短期 融资券、资产支持证券、债券回购等）                 、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等） 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相 关规定）。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。             本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，   基金的投资组合比例为： 持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；对股票（含存托凭证）、权证等权 益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，权证投资占基金资产净值的比 例为 0-3%。   （三）投资策略   本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略以 及权益类资产投资策略。   首先，本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置策略，在基 金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例，在严格控制基金风险的 基础上，获取长期稳定的绝对收益。另外，本基金通过自下而上的个股精选策略，                   - 59 - 精选具有持续成长且估值相对合理的股票构建权益类资产投资组合，增加基金的获 利能力，以提高整体的收益水平。   本基金的大类资产配置策略遵循“自上而下”的基本原则，在对宏观经济和证 券市场走势进行科学研判的基础上，具体确定各大类资产的配置比例。在客观分析 宏观经济和证券市场因素的基础上，基金管理人将对各类资产的预期收益水平进行 科学预判，并据此具体设定基金资产在债券类资产和其他资产上的配置比例，同时 设定债券组合在组合目标久期、信用配置、券种配置等方面的基本原则和策略，并 根据市场情况的变化及时进行相应的调整。   （1）平均久期配置   本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，预测未来的利率趋势， 判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据此对债券组合的平均久期进行调整， 提高债券组合的总投资收益。   （2）期限结构配置   本基金对债券市场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测 收益率期限结构的变化方式，选择确定期限结构配置策略，配置各期限固定收益品 种的比例，以达到预期投资收益最大化的目的。   （3）类属配置   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风 险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投 资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差 变化所带来的投资收益。   （4）信用债券投资策略    “自下而上”精选个券  本基金通过对债券发行人所处行业、公司治理结构、财务状况、信息披露等情 况进行评估，并在此基础上，考虑个券流动性、信用等级、票息率等因素，自下而                   - 60 - 上的精选个券。   随着债券市场的发展，各种级别的信用产品（主要是政府信用债券与企业主体 债券、各类企业主体债券之间）会形成一个不同收益率水平的利差结构体系。在正 常条件下，由信用风险形成的收益率利差是稳定的，但在特定条件下，比如某个行 业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时，这种稳定关 系将被打破。本基金将利用定性与定量相结合的方式，对整个市场的信用利差结构 进行全面分析，在有效控制整个组合信用风险的基础上，采取积极的投资策略，发 现价值被低估的信用类债券产品，挖掘投资机会，获取超额收益。   基金管理人将通过分析收益率曲线各期限段的期限利差情况，买入收益率曲线 最陡峭处所对应的期限债券，随着持有债券时间的延长，该债券的剩余期限将缩短， 到期收益率将下降，届时卖出该债券可获得资本利得收入。该策略的关键是收益率 曲线的陡峭程度，若收益率曲线较为陡峭，则随着债券剩余期限的缩短，债券的收 益率水平将会有较大下滑，进而获得较高的资本利得。   （5）息差放大策略   该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券 投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购，再利用回 购融入资金购买收益率较高债券品种。在执行息差放大策略时，基金管理人将密切 关注债券收益率与回购收益率的相互关系，并始终保持回购利率低于债券收益率。   （6）可转换债券投资策略   可转换债券是一种兼具债券和股票特性的复合性衍生证券，本基金对可转换债 券的投资主要从公司基本面分析、理论定价分析、投资导向的变化等方面综合考虑。 本基金在不同的市场环境中，对可转换债券投资的投资导向也有所不同。一般而言， 在熊市环境中，更多地关注可转换债券的债性价值、上市公司的信用风险以及条款 博弈的价值；在牛市环境中，则更多地关注可转换债券的股性价值。   （7）中小企业私募债券选择策略   中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。                     - 61 -   本基金将根据对宏观经济的研究，前瞻性判断经济周期，调整组合汇总中小企 业私募债的配置比例。同时，根据债券市场的收益率水平，重点考虑个券的风险收 益水平，综合考虑个券的信用等级（如有）                   、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎 回等因素，结合债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地 位、财务状况、管理水平及其债务水平等，以确定债券的实际信用风险状况及其信 用利差水平，重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、或预期信用质 量将改善的中小企业私募债。   基金在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债投资，主要采取分散投资， 控制个债持有比例。当预期发债企业的基本面情况出现恶化时，采取“尽早出售”策 略，控制投资风险。   （8）资产支持证券的投资策略   本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业 景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条 款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格控制风险的情 况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期 获得长期稳定收益。   （1）股票投资策略   本基金主要采取自下而上的个股精选策略。一方面，本基金将从公司盈利模式、 盈利能力、所属行业发展前景、公司行业地位、竞争优势、治理结构等方面对公司 进行深入分析和研究，筛选出具有持续成长性且估值相对合理的个股进行重点关注。 另一方面，本基金也将积极跟踪公司股价表现，运用趋势跟踪及模式识别模型进行 股价跟踪，重点关注股价具有向上趋势的个股。基于以上两方面构建股票投资组合， 以提高基金的整体收益水平。   （2）权证投资策略   在控制风险的前提下，本基金将采用以下策略。普通策略：根据权证定价模型， 选择低估的权证进行投资。持股保护策略：利用认沽权证，可以实现对手中持股的                    - 62 - 保护。套利策略：当认沽权证和正股价的和低于行权价格时，并且总收益率超过市 场无风险收益率时，可以进行无风险套利。   （3）存托凭证投资策略   本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的 深入研究判断，进行存托凭证的投资。   （四）投资管理程序 资管理委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略，以及重大单项投资。基 金经理的主要职责是在投资管理委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资 组合。基金经理负责下达投资指令。集中交易室负责资产运作的一线监控，并保证 交易指令在合法、合规的前提下得到执行。 的风险收益状况做出判断。本公司的策略分析师提供宏观经济分析报告，行业研究 员提供行业分析报告、公司分析报告，债券研究员提供利率走势分析报告、信用评 级报告、债券市场运行报告，金融工程研究员提供数量化报告。基金经理结合自己 的分析判断和研究员的投资建议，根据合同规定的投资目标、投资理念和投资范围 拟定投资组合的大类资产配置比例、债券配置期限结构及类属品种的配置比例，并 向投资管理委员会提交投资策略报告。投资管理委员会进行投资策略报告的程序审 核和实质性判断，并根据审核和判断结果予以审批。 理从中选择具体的投资品种，并决定交易的数量和时机。对投资比例重大的单一品 种的投资必须经过投资管理委员会的批准，投资管理委员会根据相关规定进行决策 程序的审核、投资价值的实质性判断，并听取金融工程研究员的风险分析意见，最 终做出投资决策。基金经理根据审批结果实施投资。 令在合法、合规的前提下得到执行。基金经理负责下达投资指令，并由中央交易室 负责投资指令的操作和执行。中央交易室确保投资指令处于合法、合规的执行状态，                     - 63 - 对交易过程中出现的任何情况，负有监控、处置的职责。中央交易室确保将无法自 行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资总监及时反馈。 评估和绩效分析，并提交报告。风险评估报告帮助投资管理委员会和基金经理了解 投资组合承受的风险水平和风险的来源。绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是 否成功以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。金融工程研究员就风险评 估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资管理委员会反馈，对重大的风险事项可 报告风险控制与审计委员会。 要调整上述投资管理程序。    （五）投资组合限制    本基金的投资组合将遵循以下限制： 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 的 0.5%； 产净值的 10%； 产支持证券规模的 10%；                    - 64 - 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告 发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券 回购到期后不得展期；                         其市值不得超过基金资产净值的 20%； 本基金投资于中小企业私募债券，其单只市值不得超过基金资产净值的 10%； 期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票 的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 素致使基金不符合本款项所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资； 展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； 金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。 基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风 险和操作风险等各种风险；                        - 65 - 市交易的股票合并计算；   除上述第 2、12、18、19 项之外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。   法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。   （六）禁止行为   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额 持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市 场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予 以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立                    - 66 - 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理 人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。   （七）业绩比较基准   本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益 率×10%。   中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵 盖的范围更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交 易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能 够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合指数各项指标值的 时间序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市场。   沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公 司开发的反映 A 股市场整体走势的指数。它的样本涵盖了沪深两个证券市场大部分 流通市值，能够反映 A 股市场总体发展趋势。   基于本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够真实、客观地 反映本基金的风险收益特征。   如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管 理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的业绩比较基准。业绩 比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，适 当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。   （八）风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高 于货币市场基金。   （九）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法                   - 67 - 有人的利益。 持有人的利益。 取任何不当利益。      （十）侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份 额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所 意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有人大会。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。      （十一）投资组合报告      本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。      本基金的托管人――中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。      本投资组合报告所载数据截至 2024 年 3 月 31 日。                                                        占基金总资产的 序号            项目                  金额(元)                                                         比例(%)                          - 68 -      其中：股票                           245,714.00              0.87      其中：债券                         19,931,474.57            70.78            资产支持证券                              -                -      其中：买断式回购的买入返售金融                                                -                -      资产     （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合                                                        占基金资产净值 代码            行业类别              公允价值（元）                                                        比例（％） A 农、林、牧、渔业                               24,700.00           0.10 B    采矿业 C    制造业                                 83,380.00           0.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业                                 -             - E    建筑业                                           -             - F    批发和零售业                                        -             - G 交通运输、仓储和邮政业                                      -             - H 住宿和餐饮业                                           -             - I    信息传输、软件和信息技术服务业                               -             - J    金融业                                 62,726.00           0.26 K 房地产业                                   22,825.00           0.09 L    租赁和商务服务业                                      -             - M 科学研究和技术服务业                                       -             -                        - 69 - N 水利、环境和公共设施管理业                                              -                     - O 居民服务、修理和其他服务业                                              -                     -  P      教育                                                   -                     - Q 卫生和社会工作                                                    -                     - R       文化、体育和娱乐业                                            -                     -  S      综合                                                   -                     -         合计                                       245,714.00                     1.01         （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合         本报告期末本基金未持有港股通股票。                                                              占基金资产净 序号       股票代码       股票名称   数量(股)         公允价值(元)                                                              值比例(％)                                                              占基金资产净 序号                 债券品种                公允价值(元)                                                                  值比例(％)           其中：政策性金融债                                      -                  -                             - 70 -                                                                   占基金资产净       序号       债券代码     债券名称            数量（张）      公允价值(元)                                                                   值比例（％） 资明细      本基金本报告期末未持有资产支持证券。      本报告期本基金末未持有贵金属。      本基金本报告期末未持有权证。      （1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细      本基金本报告期末未持有股指期货。      （2） 本基金投资股指期货的投资政策      本基金合同尚无股指期货投资政策。      （1）本期国债期货投资政策      本基金合同尚无国债期货投资政策。      （2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细      本基金本报告期末未持有国债期货。      （3） 本期国债期货投资评价      本基金合同尚无国债期货投资评价。                                - 71 -   （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。   （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库   本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。   （3）其他资产构成  序号           名称                金额(元)   （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细                                               占基金资产净  序号        债券代码       债券名称     公允价值(元)                                               值比例(%)   （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   本基金本报告期前十名股票不存在流通受限的情况。   （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。                       - 72 -                              十、基金的业绩      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投 资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      本基金合同生效日为 2016 年 10 月 26 日，基金业绩数据截至 2024 年 3 月 31 日。      （一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较          阶段              净值增      净值增       业绩比较     业绩比较     ①－③      ②－④                          长率①      长率标       基准收益     基准收益                                   准差②       率③       率标准差                                                        ④       自基金成立至今          阶段              净值增      净值增       业绩比      业绩比较基    ①－③      ②－④                          长率①      长率标       较基准      准收益率标                                   准差②       收益率      准差④                                              ③                                    - 73 -     自基金成立至今   （二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较                          新华丰利债券型证券投资基金           累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图                        (2016 年 10 月 26 日至 2024 年 3 月 31 日)   注：本报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。                                     - 74 -   注：本报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。                  - 75 -                十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申 购基金款以及其他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。   （四）基金财产的保管和处分   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。                   - 76 -                十二、基金资产的估值   (一) 估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非交易日。   (二) 估值对象   基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产 及负债。   (三) 估值程序 余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从 其规定。   基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类 基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约 定对外公布。   (四) 估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证 券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近 交易市价，确定公允价格。   （2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（法律法规另有规定的 除外）   ，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。   （3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全价。                     - 77 -   （4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募证券，估值日不 存在活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允 价值，应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况 下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市 场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，确认计 量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术 确定公允价值。   （4）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所 上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或 行业协会有关规定确定公允价值。 应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估 值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回 售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期 所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格 的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发 生大的变动的情况下，按成本估值。   持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息 收入。   （1）从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券                    - 78 - 交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境 未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重 大变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。   （2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技 术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进 行估值。 格数据。 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 对只在深圳证券交易所综合协议平台交易的中小企业私募债，采用估值技术确定公 允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 国家最新规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方， 共同查明原因，双方协商解决。   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问 题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。   (五)估值错误的处理                  - 79 -   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 5 位以内(含第 5 位)发生估值错误时， 视为基金份额净值错误。   基金合同的当事人应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错 误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协 调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于 估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误 责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义 务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错 误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并 且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估 值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全 部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔 偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要 求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给 受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和 超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。   （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。                    - 80 -   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原 因确定估值错误的责任方；   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行 评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正 和赔偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登 记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金 托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。   （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。   (六) 暂停估值的情形 确认后，基金管理人应当暂停估值；   （七）基金净值的确认   用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基 金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资 产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核 确认后发送给基金管理人，由基金管理人按约定对基金净值予以公布。   （八）特殊情况的处理方法                    - 81 - 作为基金资产估值错误处理。 因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但 未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任，但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成 的影响。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露 主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。                   - 82 -                十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的构成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。   （三）基金收益分配原则 所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权； 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金分红； 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；   （四）收益分配方案   基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介公告。   基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不 得超过 15 个工作日。   （六）基金收益分配中发生的费用   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机                     - 83 - 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依 照《业务规则》执行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的规定。                  - 84 -                   十四、基金的费用与税收   （一）基金费用的种类    《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；    《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；   （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法 如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方 法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费                      - 85 -    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为    本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。 计算方法如下：    H=E×0.4%÷当年天数    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个 工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇 法定节假日、公休日等，支付日期顺延。    销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。    上述“（一）基金费用的种类中第 4－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。    （三）不列入基金费用的项目    下列费用不列入基金费用： 财产的损失；     《基金合同》生效前的相关费用；    （四）实施侧袋机制期间的基金费用    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应                     - 86 - 待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费， 详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告的规定。   （五）基金税收   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。                  - 87 -                    十五、基金的会计与审计      （一）基金会计政策 年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披 露； 核算，按照有关规定编制基金会计报表； 书面方式确认。      （二）基金的年度审计 业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。                         - 88 -             十六、基金的信息披露   （一） 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。   （二） 信息披露义务人   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人 组织。   本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法 规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整 性、及时性、简明性和易得性。   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”                          ）及指定互联网网站（以 下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的 时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。   （三） 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：   （四） 本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文 本为准。   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。   （五） 公开披露的基金信息                     - 89 -   公开披露的基金信息包括：                   、基金托管协议、基金产品资料概要   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者 重大利益的事项的法律文件。   （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及 基金份额持有人服务等内容。             《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大 变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。   （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明 的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的， 基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基 金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人 至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。   基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将 基金招募说明书、        《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应 当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露 招募说明书的当日登载于指定媒介上。    《基金合同》生效公告   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合 同》生效公告。                     - 90 -   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当 至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年 度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理人应当在《基金合同》                、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度 报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。   基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中 期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上中期报告将 中期报告摘要登载在指定媒介上。   基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期 报告或者年度报告。   如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他 重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份 额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产 情况及其流动性风险分析等。                   - 91 -      本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 登载在指定报刊和指定网站上。      前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件：      （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；      （2）        《基金合同》终止、基金清算；      （3）转换基金运作方式、基金合并；      （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务 所；      （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事 项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项      （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；      （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人 变更；      （8）基金募集期延长或提前结束募集；      （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责 人发生变动；      （10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三 十；      （11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；      （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业 务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；      （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；                      - 92 -   （14）基金收益分配事项；   （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金开始办理申购、赎回；   （18）本基金发生巨额赎回并延期办理；   （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；   （21）新增或调整基金类别份额；   （22）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；   （23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持 有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有 关情况立即报告中国证监会。   基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。   （1）基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交易日内，在中国证 监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。   （2）基金管理人应当在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募 说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。   本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有 的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资 产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、                      - 93 - 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排 序的前 10 名资产支持证券明细。   基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行 清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将 清算报告提示性公告登载在指定报刊上。   本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和 招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。   （六）信息披露事务管理   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高 级管理人员负责管理信息披露事务。   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则等法规的规定。   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金 定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。   基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基 金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息， 并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。   基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在 其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。   基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正                      - 94 - 常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监 会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金 财产中列支。   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业 机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。   （七）信息披露文件的存放与查阅   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。                     - 95 -                十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和程序   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份 额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所 意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开持有人大会 审议。   基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派 出机构备案。基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符 合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 为基础，确认相应侧袋账户各类别基金份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到 的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅 办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。 同时，基金管理人应当依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关 公告中规定。 本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份 额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户 总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   实施侧袋机制期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账 户资产为基准。   基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资 组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。                     - 96 -   基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。   （四）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则， 采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。  终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定 的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。   （五）实施侧袋机制期间基金的费用   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。   （六）实施侧袋机制期间基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基 金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （七）侧袋机制的信息披露   基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。   侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的各类基金份额净值和 基金份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产 处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时注明不作 为特定资产最终变现价格的承诺。   （八）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将 来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一 致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直 接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。                   - 97 -               十八、基金的风险揭示   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散 投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提 供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资 所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面 临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险 等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回 申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数 及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过基金总份额的百分之十时，投资人 将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。   基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型， 投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一 般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。   投资人应当认真阅读基金合同、                《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风 险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金 是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决 策，自行承担投资风险。   投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定 额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但 是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也 不是替代储蓄的等效理财方式。   因分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开展基金募集或因分红等行 为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，                            在市场波动等因素的影响下， 基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对                    - 98 - 本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做 出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。      本基金的主要风险在于以下几方面：      (一) 市场风险      即由于债券价格的不利变化导致基金损失的可能性。根据引起债券(股票)价格 波动的主要因素，市场风险主要分为： 发本基金收益产生损失的风险。 化，从而影响到债券(股票)走势，给本基金的投资收益带来风险。 格的波动，因此可能造成相应的损失。      本基金可持有不同到期时间的债券产品，因此，对于本基金持有的剩余期限较 长的债券来说，利率风险的影响是比较大的。本基金将保持组合合理的剩余期限结 构，规避可能的相对较大损失。同时尽量提高对利率预测的准确性，减少利率风险 和再投资风险。 决于再投资时的利率水平和再投资的策略。因未来市场利率的变化而引起再投资收 益率的不确定性为再投资风险。再投资风险与利率风险呈反向关系。      (二) 流动性风险      流动性风险指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。      本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章 节。      本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，其中对债券资产的投资 比例不低于基金资产的 80%，主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金                      - 99 - 资产净值的 15%。本基金坚持组合管理和分散投资的基本原则，严格按照法律法规 的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制进行投资管理。综上所述，本基 金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对可控。   当基金出现巨额赎回时，本基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申 请超过上一开放日基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权采取具体措施对其 进行延期办理赎回申请。连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回时，基金管理人 可以暂停赎回或延缓支付赎回款项。   基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依 照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等 进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不 限于：   （1）延期办理巨额赎回申请   具体措施，详见招募说明书“基金份额的申购与赎回”中“巨额赎回的认定及 处理方式”部分相关内容。   （2）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项   上述具体措施，详见招募说明书“基金份额的申购与赎回”中“暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”的相关内容。   （3）收取短期赎回费   对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   （4）暂停基金估值   当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定时，经与基金托管人协商确认后，基金 管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请 的措施。                     - 100 -   （5）启用实施侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性， 最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有人可能因此面临损失。   (三) 现金储备管理风险   债券基金的特殊性质要求基金必须保持一定的现金比例应对较为频繁的赎回需 求。在管理现金头寸时，可能存在现金备付不足而需以较高利率融资，或者现金备 付过多而损失相应的投资机会，从而给基金资产造成的损失。   (四) 信用风险   当基金持有的债券、票据的发行人违约，不按时偿付本金或利息时，将直接导 致基金资产的损失，产生信用风险。   从整体看来，本基金主要投资品种信用等级都非常高。例如，国债、AAA级企 业债，央行票据以及相关品种的回购，信用风险较低。但是，随着短期资金市场的 发展，本基金的可投资品种增加以后，可能会出现一定程度的信用风险。比如，商 业票据可能出现企业拒绝支付的情况，这些潜在的风险会给投资者带来不利的影响。 本基金将利用本公司所具有的行业和公司分析能力，采用国内外成熟的信用分析方 法，对信用风险进行深入分析来控制信用风险。   （五）交易对手违约风险   交易对手违约风险是指当债券、票据或债券回购等交易对手发生交收违约时， 将直接导致基金资产的损失，或导致基金不能及时抓住市场机会，对投资收益产生 影响。   （六） 管理风险   指在基金管理运作过程中，基金管理人的投资研究水平、经营管理能力，会影 响其对市场走势的判断和具体投资操作，如果发生失误，可能造成基金资产的损失。   （七）本基金的特有风险   根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券的资产占基金资产比例不低于                    - 101 - 是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险，以及无法偿债造成 的信用违约风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风 险。      本基金投资于可转换债券品种，可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言 更为复杂，对这些条款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转 换债券的价格明显高于其赎回价格时，若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或 卖出，则可能产生不必要的损失。      本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市 中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活 跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能也 会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。同时由于债券 发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发布，也大大提 高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。当发债主体信用质量恶化时，受市场 流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值 带来更大的负面影响和损失。      本基金投资于存托凭证的风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅 投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，可能面临存托凭证价格大幅波动 甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持 有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发 的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风 险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异 以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在 境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险； 境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。      (八) 资产配置风险      虽然资产配置将会对本基金资产的增值带来超额回报 ，但由于信息来源的不足、 滞后或错误，导致基金管理人在判断宏观市场、行业周期产生偏差及选择证券品种 的失误，造成基金资产的配置未能达到预期的目标，投资者将蒙受一定的损失。                     - 102 -   (九) 不可抗力风险   战争、自然灾害等不可抗力的出现将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；金融市场危机、行业竞争、代 理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，也可能导 致基金或者基金持有人的利益受损。   (十) 其他风险 善而产生的风险；                    - 103 -         十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持 有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中 国证监会备案。 自决议生效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当终止：    《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 托管人承接的；    《基金合同》约定的其他情形；   （三）基金财产的清算 立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。                     - 104 -      （1）        《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；      （3）对基金财产进行估值和变现；      （4）制作清算报告；      （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书；      （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分配。      （四）清算费用      清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。      （五）基金财产清算剩余资产的分配      依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。      （六）基金财产清算的公告      清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告 于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公 告。      （七）基金财产清算账册及文件的保存      基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。                        - 105 -                二十、基金合同的内容摘要 （一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务   （1）根据《基金法》            、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但 不限于： 基金财产； 他费用； 了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益； 《基金合同》规定的费用； 使因基金财产投资于证券所产生的权利； 其他法律行为；                    - 106 - 务的外部机构； 转换和非交易过户等业务规则；   （2）根据《基金法》            、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但 不限于： 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 财产； 方式管理和运作基金财产； 管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分 别记账，进行证券投资；            、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价格；               《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告 义务；                                     《基                     - 107 - 金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人 泄露； 配基金收益；            、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 料 15 年以上； 投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 和分配； 知基金托管人； 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿； 务的行为承担责任； 律行为；                           《基金合同》不能生效， 基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金 募集期结束后 30 日内退还基金认购人；                    - 108 -   （1）根据《基金法》            、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但 不限于： 金财产； 他费用； 及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈 报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 金办理证券交易资金清算；   （2）根据《基金法》            、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但 不限于： 熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产 相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同 基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；            、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自                  - 109 - 己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；                    《基金合同》及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 赎回价格； 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管 理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施； 款项；            、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会 或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 行监管机构，并通知基金管理人； 不因其退任而免除； 基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向                   - 110 - 基金管理人追偿；   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金 合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金 合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。   除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等 的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金 收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。   （1）根据《基金法》            、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包 括但不限于： 项行使表决权； 诉讼或仲裁；   （2）根据《基金法》            、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包 括但不限于：                 、招募说明书等信息披露文件；                     - 111 - 自主做出投资决策，自行承担投资风险； 任； 并保证其真实性； （二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则      基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表 有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约 定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。  本基金份额持有人大会不设日常机构。      （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：               ，除基金合同另有约定外； 求调整该等报酬标准或提高销售服务费的除外；                       - 112 - 有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召 开基金份额持有人大会；          《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。   （2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会： 质性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； 及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 实质性不利影响的前提下增加、取消或调整基金份额类别设置及其金额限制、调低 费率水平等，或对基金份额分类办法及规则进行调整； 实质性不利影响的前提下，基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规定的范 围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、转让等业务的 规则； 他情形。   （1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金 管理人召集。   （2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。                    - 113 -      （3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面 告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行 召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配 合。      （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人 仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书 面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和 基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理人，基金管理人应当配合。      （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管 理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。      （6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。      （1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：                      - 114 - 期限等）、送达时间和地点；   （2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方 式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。   （3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指 定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通 知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或 基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。   基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机 关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。   （1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代 表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人 大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时 符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、                            《基金合同》和会议 通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                                 。若到会 者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分 之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月 以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人                     - 115 - 大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金 总份额的三分之一（含三分之一）               。   （2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形 式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 相关提示性公告； 金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人 （如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知 规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知 不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                                  ；若本 人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份 额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有 人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持 有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一） 基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见； 面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出 具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。   （3）在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用 其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。在会议召开方式上，本基 金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份 额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。                   - 116 -   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、 决定终止《基金合同》          、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有人大会召开前及时公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   （2）议事程序   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布 监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的 情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金 份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有 人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或 单位名称）     、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或 单位名称）和联系方式等事项。   在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止 日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监 督下形成决议。   基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：                   - 117 -   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别 决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。   （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换 基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他 基金合并以特别决议通过方为有效。   基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符 合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合 会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。   基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表决。   （1）现场开会 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有 人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人 自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管 人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议 的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金 托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 计票结果。 以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点， 重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。                    - 118 - 不影响计票的效力。      （2）通讯开会      在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。      基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备 案。      基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。      基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。      基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大 会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。      若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和 侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金 份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或 代表的基金份额或表决权符合该等比例：      （1）基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基 金份额 10%以上（含 10%）；      （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）                   ；      （3）通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；                     - 119 -      （4）当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于 在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会 应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参 与基金份额持有人大会投票；      （5）现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上 （含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；      （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之 一以上（含二分之一）通过；      （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分 之二以上（含三分之二）通过。      侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的， 应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每 份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决 权。      侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容 为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。 件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取 消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需 召开基金份额持有人大会审议。  （三）基金合同解除和终止的事由、程序       《基金合同》的变更      （1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额 持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。      （2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并                     - 120 - 自决议生效后两日内在指定媒介公告。    《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当终止：   （1）基金份额持有人大会决定终止的；     《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200   （2） 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的；   （3）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的；   （4）     《基金合同》约定的其他情形；   （5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。   （1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。   （2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。   （3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （4）基金财产清算程序：    《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 具法律意见书；                     - 121 -      （5）基金财产清算的期限为 6 个月。      清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。      依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。      清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告 于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公 告。      基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。      （四）争议解决方式      各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议， 如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效 的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具 有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。      争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。      《基金合同》受中国法律管辖。      （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式      《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的 办公场所和营业场所查阅。                        - 122 -                  二十一、基金托管协议的内容摘要    （一）托管协议当事人    名称：新华基金管理股份有限公司    住所：重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层    法定代表人：于春玲    成立时间：2004 年 12 月 9 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】197 号    注册资本： 21,750 万元人民币    组织形式: 股份有限公司    经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务    存续期间：持续经营    电话：010-68779666    名称：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表人：陈四清    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    联系人：郭明    成立时间：1984 年 1 月 1 日    组织形式：股份有限公司    注册资本：人民币 35,640,625.71 万元    批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行 职能的决定》（国发[1983]146 号）    存续期间：持续经营                           - 123 -   经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承 兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理 销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投 资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际 金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券 投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放 式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承 诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币 兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、 代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇 金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售 汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   （二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查   （1）基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融工具：   本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）                                 、权证、 债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、 中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债、短期 融资券、资产支持证券、债券回购等）                 、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等） 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相 关规定）。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。   （2）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督：                    - 124 -    基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%， 持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；对股票（含存托凭证）                               、权证等权益 类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，权证投资占基金资产净值的比例 为 0-3%。 资限制：    a、本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；    b、保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    c、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；    d、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证 券，不超过该证券的 10％；    e、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；    f、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；    g、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净 值的 0.5％；    h、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金 资产净值的 10％；    i、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；    j、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产 支持证券规模的 10％；    k、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；    l、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金 持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告 发布之日起 3 个月内予以全部卖出；                      - 125 -   m、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；   n、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券 回购到期后不得展期；   o、本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 本基金投资于中小企业私募债券，其单只市值不得超过基金资产净值的 10%；   p、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；   q、本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的   r、本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基 金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过 该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；   s、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 素致使基金不符合本款项所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资；   t、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市 交易的股票合并计算。   除上述第 b、l、s 项之外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。   法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履                   - 126 - 行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。   基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日 正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和应对措施，便于基金托管人实施交 易监督。   （3）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投资禁止行为进行监督：   根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：   法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理 人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。   （4）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 风险控制措施进行监督。   基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对 手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结 算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人 应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或 减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人，基金托管人于 2 个工作日 内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被 确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结 算的交易，仍应按照协议进行结算。   如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交                    - 127 - 易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金 资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中国证监 会。      基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约 定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人 没有按照事先约定的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交 易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人 不承担责任。 行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人在通知基金托管人后， 可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手 的资信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风 险引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管 人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核交易对手是否在名单内列明。      （5）基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。      本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支 付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银 行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核心存款 银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基金管理人 负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后， 可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任 仅限于根据已提供的名单，审核核心存款银行是否在名单内列明。 产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行 监督和核查。                     - 128 - 合同》   、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基 金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出 回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告 中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使 投资者遭受的损失。   对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基 金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当 拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。   对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资 指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应 当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。   基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答 复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据 资料和制度等。   基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通 知基金管理人限期纠正。   基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人 提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份 额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所 意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有人大会。   基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、特定资 产处置和信息披露等方面的复核和监督。                  - 129 -   （三）基金管理人对基金托管人的业务核查   基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指 令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。   基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基 金法》   、《基金合同》         、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式 通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向 基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促 基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在 限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人 赔偿基金因此所遭受的损失。   基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业 监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。   基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料 以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并 改正。   基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人 提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。   （四）基金财产的保管   （1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。   （2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行 运用、处分、分配基金的任何财产。   （3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。   （4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他                    - 130 - 业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。   （5）对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理 人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基 金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金 造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不 承担责任。   募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人 在具有托管资格的商业银行开设的新华基金管理股份有限公司基金认购专户。该账 户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、                 《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘 请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报 告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金 管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托 管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。   若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规 定办理退款事宜。   基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的 银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动， 均需通过基金托管人的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何 银行账户进行本基金业务以外的活动。   资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》                             、《现金管理暂行 条例》、    《人民币利率管理规定》、               《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行 业监督管理机构的其他规定。                     - 131 -   基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上 海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 /深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。   基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。   （1）     《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国 银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的 名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并 由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。   （2）基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场 回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。   在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》 约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理 人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。 该账户按有关规则使用并管理。   基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中 实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由 基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证 券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基 金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。   由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管                     - 132 - 人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有 关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管 人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送 达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管 理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。   （五）基金资产净值的计算   基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日 基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到 小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。   基金管理人应每工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合 同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》                         、《证券投资基金会计核算 业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基 金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日 交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额净值并以双方认可的方式发送 给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管 理人，由基金管理人按约定对基金净值予以公布。   根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审 查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就 与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一 致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以 及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。   （六）基金份额持有人名册的保管   基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金 合同》生效日、       《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 金份额持有人的名称和持有的基金份额。   基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保                    - 133 - 管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。 保管方式可以采用电子或文档的形式，保存期不少于 15 年。   基金份额登记机构应当妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信 息及基金份额明细等数据备份至国务院证券监督管理机构认定的机构。其保存期限 自基金账户销户之日起不得少于 20 年。基金份额登记机构应当保证登记数据的真实、 准确、完整，不得隐匿、伪造、篡改或者毁损。   基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基 金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须 包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持 有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日 等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。   基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份， 保存期限不少于 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托 管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。   若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册， 应按有关法规规定各自承担相应的责任。   （七）争议解决方式   各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协 商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则 进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力， 除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。   争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠 实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人 的合法权益。   本协议受中国法律管辖。   （八）基金托管协议的变更与终止                     - 134 -   本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证 监会备案。   发生以下情况，本托管协议终止：   （1）《基金合同》终止；   （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；   （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；   （4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。                   - 135 -                    二十二、对基金份额持有人的服务      基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金 份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：      （一）资料寄送      基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或不 定期寄送对账单。 期发送基金净值信息。      （二）多种收费方式选择      基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金，满足基 金投资者多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。      （三）基金电子交易服务      基金管理人现已开通基金网上交易服务，在未来市场和技术条件成熟时，基金 管理人将为基金投资者提供更多基金电子交易服务。      （四）联系方式      投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等 信息，可拨打新华基金管理股份有限公司如下电话：      客户服务专线：400-819-8866（免长途）      传真：010-68731199      基金管理人网站： http://www.ncfund.com.cn      （五）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述客户 服务专线联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明 书。                               - 136 -                     二十三、其他应披露事项   国人寿保险股份有限公司基金申购（含定期定额申投资）费率优惠活动的   公告   更公告   更公告   更公告   州省贵文文化基金销售有限公司为代销机构的公告   度报告提示性公告   告   运营及维护服务的公告   骗的公告   中期报告提示性公告                            - 137 -   变更公告   广发银行股份有限公司基金申购、定期定额投资业务费率优惠活动的公告   基金增加博时财富基金销售有限责任公司为销售机构并开通基金转换与定   期定额投资业务的公告   季度报告提示性公告   的公告   基金产品资料概要（更新）   基金产品资料概要（更新）   季度报告提示性公告   变更公告   年度报告提示性公告   券投资基金增加华金证券股份有限公司为销售机构的公告                            - 138 -   季度报告提示性公告   券投资基金增加华福证券有限责任公司为销售机构的公告   北京雪球基金销售有限公司为代销机构的公告   券投资基金增加销售机构的公告   券投资基金增加银河证券股份有限公司为销售机构的公告   资基金暂停（大额）申购（转换转入、定期定额投资）公告   基金增加销售机构的公告   托管费率并修改基金合同及托管协议的公告   基金产品资料概要（更新）   基金产品资料概要（更新）   基金产品资料概要（更新）   基金产品资料概要（更新）                       - 139 -          二十四、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的住所，投资者 可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 基金招募说明书条款及内容应以基金招募说明书正本为准。                  - 140 -               二十五、备查文件   备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业 场所，在办公时间内可供免费查阅。   （一）中国证监会准予新华丰利债券型证券投资基金募集注册的文件   （二）     《新华丰利债券型证券投资基金基金合同》   （三）     《新华丰利债券型证券投资基金托管协议》   （四）关于申请募集注册新华丰利债券型证券投资基金之法律意见书   （五）基金管理人业务资格批件、营业执照   （六）基金托管人业务资格批件、营业执照   （七）中国证监会要求的其他文件                               新华基金管理股份有限公司                     - 141 -