博时恒乐债券A,博时恒乐债券C: 博时恒乐债券型证券投资基金更新招募说明书

博时恒乐债券型证券投资基金     更新招募说明书   基金管理人: 博时基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司         第 1 页 共 146 页                    【重要提示】 《关于准予博时恒乐债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]3969 号）进行募 集。 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的 风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负 担。 投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本 基金的特定风险等等。 于混合型基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市 场的风险。 （包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港 股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标 的股票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、 企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分 离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债、公开发行的次级债等）、国内经中国证监会核 准或注册的公开募集证券投资基金（不含香港互认基金、QDII 基金、FOF 基金、可投基金的                     第 2 页 共 146 页 非 FOF 基金和货币市场基金）、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、同业存单、债券回 购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。   本基金基金资产可以投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，                     港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带 来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能 带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。   本基金可投资资产支持证券（ABS）。资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具， 其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同， 资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余 权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各 种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃 导致的流动性风险等。   本基金可投资国债期货。国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性， 当出现不利行情时，股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。国债期货 采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可 能给投资带来重大损失。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品，信用衍生品投资可能面临流动性风险、 偿付风险以及价格波动风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，本基金将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行 人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派 息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风 险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；                   第 3 页 共 146 页 存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可 能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。   本基金可投资其他基金，将在基金投资决策中带来一定的不确定性风险。被投资基金的 波动会受到宏观经济环境、行业周期、基金经理管理能力和基金管理人自身经营状况等因素 的影响。因此，本基金整体表现可能受所投资基金的影响。 金对权益类资产的投资合计占基金资产的比例不超过 20%（其中，本基金投资于港股通标的 股票不超过股票资产的 50%），本基金投资的权益类资产包括股票及权益类证券投资基金。 本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基 金：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于 60%；（2）基金最近 4 期季度 报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于 60%。本基金投资于中国证监会依法核准 或注册的基金的比例为基金资产的 0%-10%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约所 需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%， 前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可 对上述资产配置比例进行调整。 可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实 施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回 等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 售面值，本基金投资者有可能出现亏损。 对本基金业绩表现的保证。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书（更新）所载内容截止日 2024 年 8 月 8 日，有关财务数据和净值表现截 止日为 2023 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                       第 4 页 共 146 页                           第 5 页 共 146 页                第一部分         绪言   《博时恒乐债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说 明书”）依照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国 证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下 简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信 息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流 动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规以及《博时恒乐债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书阐述了博时恒乐债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与 投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担法律责任。   博时恒乐债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。                   第 6 页 共 146 页                      第二部分        释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 修订和补充 基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 其更新 新 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 会议通过，     经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律 的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修改的《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订                        第 7 页 共 146 页 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投 资基金的中国境外的机构投资者 投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行 境内证券投资的境外法人 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等                        第 8 页 共 146 页 受博时基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 份额余额及其变动情况的账户 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 个月 港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否 开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准） 理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 份额的行为 份额的行为 求将基金份额兑换为现金的行为                        第 9 页 共 146 页 申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基 金份额的行为 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一工作日基金总份额的 10% 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 应收款项及其他资产的价值总和 额净值的过程 类基金份额分设不同的基金代码，分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资 产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数 产中计提销售服务费的基金份额 资产中计提销售服务费的基金份额 有人服务的费用                     第 10 页 共 146 页 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 险的信用衍生工具 各项支付和结算以此金额为计算基准 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待 所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易 所上市的股票的交易机制 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。 侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产                    第 11 页 共 146 页                   第三部分          基金管理人   一、基金管理人概况   名称： 博时基金管理有限公司   住所： 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层   办公地址： 广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层   法定代表人：江向阳   成立时间： 1998 年 7 月 13 日   注册资本： 2.5 亿元人民币   存续期间： 持续经营   联系人：     王济帆   联系电话： （0755）8316 9999   博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批 准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司， 持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股 份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；浙江省国贸集团资产经营有限公 司，持有股份 2%。注册资本为 2.5 亿元人民币。   公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投 资策略和投资组合的原则。   公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事 管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。   二、主要成员情况   江向阳先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。 政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获 国际金融博士学位。1997 年 8 月至 2014 年 12 月就职于中国证监会，历任办公厅、党办副 主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、 副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长。2015 年 1 月至 7 月，任招商局金融集团副                           第 12 页 共 146 页 总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。2015 年 7 月至 2020 年 10 月任博时基金管理 有限公司总经理。自 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 4 月 15 日代为履行博时基金董事长职务。 自 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月 24 日代为履行博时基金管理有限公司总经理职务。自 金管理有限公司董事长。   余志良先生，会计师。本科毕业于厦门大学会计学系，获管理学学士学位，研究生毕业 于香港中文大学，获金融工商管理硕士（FMBA）。现任招商局集团有限公司财务部（产权部） 副部长。历任招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书、总经理助理、财务管理部总 经理，招商局置地有限公司总经理，招商局地产控股股份有限公司厦门公司财务总监、瑞嘉 投资实业有限公司财务总监。   张东先生，硕士，总经理。1989 年至 2024 年先后在中国银行、招商银行从事零售金融、 财富业务和财务会计等工作。2024 年加入博时基金管理有限公司，现任公司总经理。自 2024 年 7 月 5 日起，任博时基金管理有限公司董事。   马伯寅先生，博士。分别于 1997 年 7 月、2001 年 7 月、2010 年 1 月在北京大学法学院 获得法学学士学位、法学硕士学位和法学博士学位。自 1997 年 7 月至 2004 年 9 月，就职于 北京大学团委，分别任干部、宣传部部长、副书记；2004 年 9 月至 2014 年 4 月，就职于中 国保险监督管理委员会，分别任党委组织部组织处副处级干部、党委组织部组织处副处长、 党委组织部组织处处长；2010 年 3 月至 2011 年 8 月任中国保险监督管理委员会驻中华保险 风险处置工作组成员、广深工作组组长，中华财产保险股份公司党委委员、副总经理。2014 年 4 月至 2015 年 10 月任中国保险监督管理委员会青岛监管局党委委员、副局长；2015 年 月任深圳市政府副秘书长（挂职）；2018 年 9 月至 2019 年 2 月任招商局金融集团有限公司 党委委员、副总经理；2018 年 9 月至 2022 年 9 月任招商局金融事业群/平台党委委员、执 行委员会执行委员（常务）；2022 年 9 月至 2024 年 6 月任招商局金融控股有限公司党委委 员、副总经理、首席合规官；2024 年 6 月至今，任博时基金管理有限公司党委委员、纪委 书记。   赵文武先生，中共党员，硕士。1991 年 10 月至 2009 年 4 月，于合肥百货大楼股份有 限公司任职，历任董事会秘书、董事、总经理助理、副总经理；2009 年 4 月至 2010 年 6 月， 任合肥百货大楼集团股份有限公司董事、副董事长、党委副书记、总经理；2010 年 6 月至                        第 13 页 共 146 页 国风集团有限公司、安徽国风塑业股份有限公司党委书记、董事长；2015 年 2 月至 2018 年 任中国长城资产管理股份有限公司资产经营六部副总经理。   方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009 年起，加入交通银行，历任交行上海 分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融 业务。2011 年起，调入交通银行投资部，担任高级经理，负责交行对外战略投资及对下属 子公司股权管理工作。2015 年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今，历 任高级投资经理、总经理、董事等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理、上海盛业股 权投资基金公司执行董事（法人代表）、上海永泰房地产开发公司总经理等职，负责公司整 体运营。2018 年，出任博时基金管理公司第七届董事会董事，2021 年卸任。自 2022 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事。   姜立军先生，1955 年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974 年 12 月参加工作，历 任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中 铃海运服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、 香港-佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司） 副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等 职。2002 年 8 月至 2008 年 7 月，任中远航运股份有限公司（A 股上市公司）首席执行官、 董事。2008 年 8 月至 2011 年 12 月，任中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司） 总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。 事、总经理。2012 年 2 月至 2015 年 12 月，兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公 司协会副会长；2014 年 9 月至 2015 年 12 月，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副 主任委员。自 2017 年 11 月 3 日起，任博时基金管理有限公司独立董事。   赵如冰先生，1956 年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。赵如 冰先生历任葛洲坝水力发电厂工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记； 主持参加了我国第一条直流输电工程的安装调试和运行。1991 年 10 月至 1995 年 12 月任厂                      第 14 页 共 146 页 办公室主任兼外事办公室主任。1995 年 12 月至 1999 年 12 月，赵如冰先生任华能南方开发 公司党组书记、总经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代 码 0037）副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长。2000 年 1 月至 2004 年 7 月，华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总 经理，长城证券有限责任公司副董事长。2004 年 7 月至 2009 年 3 月，赵如冰先生任华能房 地产开发公司党组书记、总经理。2009 年 12 月至 2016 年 8 月, 赵如冰先生任景顺长城基 金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长兼长城证券公司党委副书记。2016 年 8 月至 2020 年 3 月, 赵如冰先生任阳光资产管理股份有限公司副董事长；2016 年 8 月至 今,任西南证券、百隆东方独立董事，2020 年 3 月至今深圳市深粮控股股份有限公司独立董 事。自 2017 年 11 月 3 日起，任博时基金管理有限公司独立董事。    宋子洲先生，1960 年生，中国保险资产管理业协会金融科技委员会主任委员。历任中 国人寿保险公司稽核部制度处处长、资金运用部财会监督处处长、资金运用中心副总经理， 中国人寿资产管理有限公司风险管理及合规部总监、首席风险官、副总裁。从事保险资金投 资管理工作 20 余年，在保险资产管理公司的投资、运营、风险管理等方面积累了丰富的经 验。自 2020 年 12 月 8 日起，任博时基金管理有限公司独立董事。    张日忠先生，硕士，会计师、英国特许会计师。先后在中央财经大学获得学士学位、在 The University of   Westminster 获得硕士学位。自 1991 年 7 月起加入招商局集团，先 后任招商局集团财务部文员，副主任、主任、总经理助理，招商局控股（英国）有限公司财 务总监，招商局集团财务部副总经理，招商局国际有限公司（招商局港口）财务总监、纪委 书记、副总经理、党委副书记，招商局投资发展有限公司总经理、党委书记，招商局资本管 理有限责任公司总经理、CEO、党委书记。2021 年 8 月至 2024 年 3 月，任招商局投资发展 有限公司总经理、2024 年 3 月至今任招商局检测技术控股有限公司党委书记。    蒋伟先生，硕士。2011 年 3 月至 2017 年 5 月就职于中国长城资产管理公司，分别任办 公室外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017 年 5 月至 2020 年 7 月就职于长城罗 斯基金管理有限公司任行政总监/执行董事。2020 年 7 月至今任中国长城资产管理有限公司 资产经营三部副高级经理（处室负责人）。    赵兴利先生，硕士。1987 年至 1995 年就职于天津港务局计财处。1995 年至 2012 年 5 月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港（集团）公司委派货运公司会计主管、华夏人                             第 15 页 共 146 页 寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012 年 5 月至 2020 年 6 月就职于天津港（集团）有限公司金融事业部副部长，天津港（集团）有限公司计财部 副部长。2020 年 6 月至今任天津港（集团）有限公司专职董监事。自 2013 年 3 月起，任博 时基金管理有限公司监事。   严斌先生，硕士。1997 年 7 月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作。 现任博时基金管理有限公司财务部总经理。自 2015 年 5 月起，任博时基金管理有限公司监 事。   黄健斌先生，工商管理硕士。1995 年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限 责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005 年加入博时基金 管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总 经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部总经 理、公司总经理助理。现任公司首席资产配置官兼社保组合投资经理。自 2016 年 3 月 18 日起，担任博时基金管理有限公司监事。   车宏原先生，工学硕士。1985 年至 1989 年在四川大学计算机系学习，获得学士学位。 金融电子有限公司任技术部负责人，1995 年至 2000 年在中国农业银行总行南方软件开发中 心担任副总工程师，2001 年至 2003 年在太极华清信息系统有限公司担任副总经理，2003 年至 2014 年在景顺长城基金管理有限公司担任信息技术总监，2014 年至 2015 年任中财国 信（深圳）有限公司总经理，2015 年 11 月加入博时基金管理有限公司，任信息技术部总经 理。2022 年 3 月 16 日起任董事总经理兼信息技术部总经理。2023 年 8 月 15 日起任董事总 经理兼信息技术部总经理、人工智能实验室主任。2024 年 4 月 2 日起任首席数字官（总经 理助理级）兼人工智能实验室主任。   江向阳先生，简历同上。   张东先生，简历同上。   吴慧峰先生，硕士，副总经理、财务负责人、董事会秘书。1996 年至 2023 年先后在中 国南山开发集团股份有限公司、上海诚南房地产开发有限公司、招商局金融集团有限公司、 招商证券股份有限公司从事财务、公司管理等工作。2023 年加入博时基金管理有限公司， 现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。                       第 16 页 共 146 页    王德英先生，硕士，副总经理。1995 年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、 清华紫光股份公司 CAD 与信息事业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司，历 任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司副总经理、首席信息官， 主管 IT、指数与量化投资、养老金、基金零售等工作，兼任博时财富基金销售有限公司董 事长、博时资本管理有限公司董事。    孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002 年加入博时 基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任 博时资本管理有限公司副董事长、博时财富基金销售有限公司董事。    张李陵先生，硕士。2006 年起先后在招商银行、融通基金、博时基金、招银理财工作。 一号大数据保本混合型证券投资基金(2016 年 8 月 1 日-2017 年 6 月 27 日)、博时泰安债券 型证券投资基金(2016 年 12 月 27 日-2018 年 3 月 8 日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016 年 7 月 13 日-2018 年 3 月 9 日)、                           博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017 年 2 月 10 日-2018 年 7 月 16 日)、博时稳定价值债券投资基金(2015 年 5 月 22 日-2020 年 2 月 24 日)、博时平 衡配置混合型证券投资基金(2015 年 7 月 16 日-2020 年 2 月 24 日)、博时天颐债券型证券投 资基金(2016 年 8 月 1 日-2020 年 2 月 24 日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015 年 7 月 16 日-2020 年 3 月 11 日)、博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2020 年 固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时信用债纯债债券型证券投资基 金(2020 年 7 月 13 日—至今)、博时恒泽混合型证券投资基金(2021 年 2 月 8 日—至今)、博 时恒泰债券型证券投资基金(2021 年 4 月 22 日—至今)、博时博盈稳健 6 个月持有期混合型 证券投资基金(2021 年 8 月 10 日—至今)、                           博时稳益 9 个月持有期混合型证券投资基金(2021 年 11 月 9 日—至今)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2021 年 11 月 23 日—至今)、博 时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022 年 4 月 14 日—至今)、博时双季乐六个月 持有期债券型证券投资基金(2022 年 4 月 15 日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022 年 4 月 28 日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023 年 9 月 1 日—至今)、博时中高等 级信用债债券型证券投资基金(2023 年 12 月 13 日—至今)的基金经理。                          第 17 页 共 146 页   公司首席资产配置官黄健斌先生。   公司投资决策委员会专职委员于善辉先生。   公司首席基金经理过钧先生。   公司首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、境外投资部总经理曾鹏 先生。   权益投资三部总经理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。   行业研究部总经理魏立先生。   宏观策略部总经理兼行业研究部研究总监金晟哲先生。   指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。   三、基金管理人的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格；                   第 18 页 共 146 页 同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向审 计、法律等外部专业顾问提供的除外； 益； 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 期限不低于法律法规规定的最低期限； 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 管人； 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 承担责任； 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后                  第 19 页 共 146 页  四、基金管理人的承诺 部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 采取有效措施，防止下列行为的发生：  （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不公平地对待管理的不同基金财产；  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；  （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动；  （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；  （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 防止违反基金合同行为的发生； 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；  五、基金经理承诺 利益； 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；  六、基金管理人的内部控制制度  （1）全面性原则                   第 20 页 共 146 页   公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。   （2）独立性原则   公司设立独立的监察部，监察部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控 制工作进行稽核和检查。   （3）相互制约原则   公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间 的制衡体系。   （4）定性和定量相结合原则   建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。   公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险 管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险 管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会   负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。   （2）风险管理委员会   作为董事会下的专业委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文件，即 负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部 门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。   （3）督察长   独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险管理委员会提交独立的风险管理报 告和风险管理建议。   （4）监察法律部   监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风 险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。   （5）风险管理部   风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理 与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。   （6）业务部门                   第 21 页 共 146 页   风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责 履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监 控和降低风险。   （1）建立内控结构，完善内控制度   公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰 当的组织和授权，确保监察活动是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并 定期更新。   （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制   建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同 部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险。   （3）建立、健全岗位责任制   建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领 域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。   （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序   建立了评估风险的委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司 建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风 险状况，从而以最快速度作出决策。   （5）建立有效的内部监控系统   建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各 种风险进行全面和实时的监控。   （6）使用数量化的风险管理手段   采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、 行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能 地减少损失。   （7）提供足够的培训   制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在， 控制风险。                    第 22 页 共 146 页                   第四部分          基金托管人   （一）基金托管人概况   本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   名称：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一路 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表人：张为忠   成立时间：1992 年 10 月 19 日   经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代 理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买 卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、 见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人 民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。   组织形式：股份有限公司（上市）   注册资本：293.52 亿元人民币   存续期间：持续经营   基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105 号   联系人：朱萍   联系电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份 制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长， 各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年更名为资产托管部，2013 年更名为资产托管与养老金业务部，2016 年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，                           第 23 页 共 146 页 目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、业务保障处、总行资 产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。   目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全 球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资 产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项 托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。   （二）主要人员情况   张为忠，男，1967 年出生，硕士研究生。曾任中国建设银行大连市分行开发区分行行 长，中国建设银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国建设银行湖北省分行纪委书记、副 行长、党委委员，中国建设银行普惠金融事业部（小企业业务部）总经理，中国建设银行公 司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会书记、董事长。   李国光，男，1967 年出生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经 理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总经理，总行资产负债管理委员会主任， 总行清算作业部总经理，沈阳分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部 总经理。   （三）基金托管业务经营情况   截止 2024 年 3 月 31 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 12,846.33 亿元， 托管证券投资基金共 437 只。   （四）基金托管人的内部控制制度 监管部门监管规则和上海浦东发展银行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确 保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完 整，保护基金份额持有人的合法权益。 理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操 作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托 管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配 备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。                      第 24 页 共 146 页 穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事 资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务 流程体现“内控优先”要求。   具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理 念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。 制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业 务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度， 托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故 障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办 公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况 进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险 隐患。   （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序   基金托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具 体包括：   （1）《中华人民共和国证券法》；   （2）《基金法》；   （3）《运作办法》；   （4）《销售办法》；   （5）《基金合同》、《托管协议》；   （6）法律、法规、政策的其他规定。   上海浦东发展银行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投 资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。                 第 25 页 共 146 页   （1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对 基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任 何外界力量的干预；   （2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程 序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；   （3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方 法。   （1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基 金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时 日报、其他临时报告等；   （2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式 通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人 违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。 如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有 关情况和资料。                 第 26 页 共 146 页                    第五部分      相关服务机构  一、基金份额销售机构  名称：博时基金管理有限公司北京直销中心  地址：北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 C 座 3 层 301  电话：010-65187055  传真：010-65187032  联系人：韩明亮  博时一线通：95105568（免长途话费）  (1)招商银行股份有限公司 注册地址：          深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：          深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：         缪建民 联系人：           季平伟 电话：            0755－83198888 传真：            0755－83195049 客户服务电话：        95555 网址：            http://www.cmbchina.com/  (2)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：          上海市中山东一路 12 号 办公地址：          上海市北京东路 689 号东银大厦 25 楼 法定代表人：         郑杨 联系人：           吴斌 电话：            021－61618888 传真：            021－63602431 客户服务电话：        95528 网址：            http://www.spdb.com.cn  (3)兴业银行股份有限公司 注册地址：              福州市湖东路 154 号 办公地址：              上海市江宁路 168 号 法定代表人：             吕家进 联系人：               曾鸣 电话：                021-52629999 客户服务电话：            95561                         第 27 页 共 146 页 网址：        www.cib.com.cn  (4)平安银行股份有限公司 注册地址：      深圳市深南东路 5047 号 办公地址：      深圳市深南东路 5047 号 法定代表人：     谢永林 联系人：       施艺帆 电话：        021-50979384 传真：        021-50979507 客户服务电话：    95511-3 网址：        http://bank.pingan.com  (5)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：      上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 办公地址：      上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 法定代表人：     冀光恒 联系人：       施传荣 电话：        021－38576666 传真：        021－50105124 客户服务电话：    021-962999;4006962999 网址：        http://www.srcb.com/  (6)渤海银行股份有限公司 注册地址：      天津市河东区海河东路 218 号 办公地址：      天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人：     李伏安 联系人：       王宏 电话：        022-58316666 传真：        022-58316569 客户服务电话：    95541 网址：        http://www.cbhb.com.cn  (7)东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：      广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址：      广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 法定代表人：     王耀球 联系人：       杨亢 电话：        0769-22866270 传真：        0769-22866282 客户服务电话：    961122 网址：        http://www.drcbank.com/  (8)西安银行股份有限公司 注册地址：      西安市高新路 60 号 办公地址：      西安市高新路 60 号                     第 28 页 共 146 页 法定代表人：     郭军 联系人：       白智 电话：        029-88992881 传真：        029-88992881 客户服务电话：    4008696779 网址：        www.xacbank.com  (9)苏州银行股份有限公司 注册地址：      江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 办公地址：      江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号 法定代表人：     崔庆军 联系人：       吴骏 电话：        0512-69868373 传真：        0512-69868370 客户服务电话：    96067 网址：        www.suzhoubank.com  (10)鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：      北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 办公地址：      北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室 法定代表人：     齐凌峰 联系人：       陈臣 电话：        010-84489488-8702 传真：        010-82086110 客户服务电话：    400-158-5050 网址：        www.9ifund.com  (11)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：      深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：      北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 6 层 法定代表人：     马勇 联系人：       张燕 电话：        010-58325388 传真：        010-58325300 客户服务电话：    400-166-1188 网址：        http://8.jrj.com.cn/  (12)上海挖财基金销售有限公司 注册地址：      中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、 办公地址：      上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3            号楼 5 层 01、02、03 室 法定代表人：     吕柳霞 联系人：       陈璐                     第 29 页 共 146 页 电话：        021-50810687 传真：        021-58300279 客户服务电话：    021-50810673 网址：        http://wacaijijin.com/  (13)腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：      深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻            深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：      深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层 法定代表人：     刘明军 联系人：       谭广锋 传真：        0755-86013399 客户服务电话：    95017(拨通后转 1 再转 8) 网址：        https://www.txfund.com/  (14)北京度小满基金销售有限公司 注册地址：      北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 办公地址：      北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 法定代表人：     葛新 联系人：       孙博超 电话：        010-59403028 传真：        010-59403027 客户服务电话：    95055-4 网址：        www.duxiaomanfund.com  (15)博时财富基金销售有限公司 注册地址：      广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号            基金大厦 19 层 办公地址：      广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号            基金大厦 19 层 法定代表人：     王德英 联系人：       崔丹 电话：        0755-83169999 传真：        0755-83195220 客户服务电话：    400-610-5568 网址：        www.boserawealth.com  (16)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：      上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 办公地址：      上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心 法定代表人：     吴卫国 联系人：       黄欣文 电话：        021-38602377 传真：        021-38509777                     第 30 页 共 146 页 客户服务电话：    400-821-5399 网址：        http://www.noah-fund.com  (17)上海天天基金销售有限公司 注册地址：     上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：     上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人：    其实 联系人：      潘世友 电话：       021-54509998 传真：       021-64385308 客户服务电话：   400-181-8188 网址：       http://www.1234567.com.cn  (18)上海好买基金销售有限公司 注册地址：      上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址：      上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 法定代表人：     杨文斌 联系人：       张茹 电话：        021-20613610 客户服务电话：    400-700-9665 网址：        http://www.howbuy.com  (19)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：      浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 办公地址：      浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 法定代表人：     王珺 联系人：       韩爱彬 电话：        021-60897840 传真：        0571-26697013 客户服务电话：    95188-8 网址：        http://www.fund123.cn  (20)上海长量基金销售有限公司 注册地址：      上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：      上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人：     张跃伟 联系人：       敖玲 电话：        021-58788678-8201 传真：        021—58787698 客户服务电话：    400-820-2899 网址：        http://www.erichfund.com  (21)浙江同花顺基金销售有限公司                     第 31 页 共 146 页 注册地址：      杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址：      浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 法定代表人：     凌顺平 联系人：       吴杰 电话：        0571-88911818 传真：        0571-86800423 客户服务电话：    952555 网址：        www.5ifund.com  (22)上海利得基金销售有限公司 注册地址：      上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：      上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人：     李兴春 联系人：       徐鹏 电话：        021-50583533 传真：        021-50583633 客户服务电话：    400-921-7755 网址：        http://a.leadfund.com.cn/  (23)嘉实财富管理有限公司 注册地址：      上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 办公地址：      北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写            字楼 11 层 法定代表人：     赵学军 联系人：       余永键 电话：        010-85097570 传真：        010-65215433 客户服务电话：    400-021-8850 网址：        www.harvestwm.cn  (24)宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：      北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：      北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809 法定代表人：     戎兵 联系人：       程刚 电话：        010-52855713 传真：        010-85894285 客户服务电话：    400-609-9200 网址：        http://www.yixinfund.com  (25)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：      南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：      南京市玄武区苏宁大道 1-5 号                     第 32 页 共 146 页 法定代表人：     钱燕飞 联系人：       喻明明 电话：        025-66996699-884131 传真：        025-66996699-884131 客户服务电话：    95177 网址：        www.snjijin.com  (26)北京中植基金销售有限公司 注册地址：      北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：      北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 B 座 21 层、29 层 法定代表人：     武建华 联系人：       丛瑞丰 电话：        010-59313555 传真：        010-56642623 客户服务电话：    400-8180-888 网址：        http://www.zzfund.com  (27)北京汇成基金销售有限公司 注册地址：      北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 办公地址：      北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 法定代表人：     王伟刚 联系人：       丁向坤 电话：        010-56282140 传真：        010-62680827 客户服务电话：    400-055-5728 网址：        www.hcjijin.com  (28)海银基金销售有限公司 注册地址：      中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 401 室 办公地址：      上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 法定代表人：     孙亚超 联系人：       刘晖 电话：        021-60206991 传真：        021-80133413 客户服务电话：    400-808-1016 网址：        www.fundhaiyin.com  (29)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：      北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）            N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址：      北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C            座 法定代表人：     赵芯蕊 联系人：       赵芯蕊                     第 33 页 共 146 页 电话：        010-62675768 传真：        010-62676582 客户服务电话：    010-62675369 网址：        www.xincai.com  (30)上海万得基金销售有限公司 注册地址：      中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：      上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人：     王廷富 联系人：       姜吉灵 电话：        021-5132 7185 传真：        021-6888 2281 客户服务电话：    400-821-0203 网址：        www.520fund.com.cn  (31)北京坤元基金销售有限公司 注册地址：     北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地           A 座）八层 816 号 办公地址：     北京市朝阳区东三环中路 7 号院北京财富中心写字楼 A           座 30 层 法定代表人：    杜福胜 联系人：      时明莉 电话：       18310614941 传真：       010-85264522 客户服务电话：   4006498989 网址：       http://www.kunyuanfund.com  (32)上海基煜基金销售有限公司 注册地址：      上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：      上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：     王翔 联系人：       蓝杰 电话：        021-65370077 传真：        021-55085991 客户服务电话：    400-820-5369 网址：        www.jiyufund.com.cn  (33)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：      上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：      上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：     郭坚 联系人：       宁博宇 电话：        021-20665952 传真：        021-22066653                     第 34 页 共 146 页 客户服务电话：    400-821-9031 网址：        www.lufunds.com  (34)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：      珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：      广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼            B1201-1203 法定代表人：     肖雯 联系人：       吴煜浩 电话：        020-89629099 传真：        020-89629011 客户服务电话：    020-89629066 网址：        www.yingmi.cn  (35)和耕传承基金销售有限公司 注册地址：      河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 办公地址：      河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 法定代表人：     温丽燕 联系人：       董亚芳 电话：        0371-85518396 传真：        0371-85518397 客户服务电话：    400-0555-671 网址：        www.hgccpb.com  (36)中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：      北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址：      北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 4            层、5 层       （邮寄填写 4 层） 法定代表人：     吴志坚 联系人：       焦金岩 电话：        010-63156530 传真：        010-63156532 客户服务电话：    400-890-9998 网址：        www.jnlc.com  (37)京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：      北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址：      北京市经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 4            层 A428 室 法定代表人：     江卉 联系人：       徐伯宇 电话：        400-098-8511                     第 35 页 共 146 页 传真：         010-89188000 客户服务电话：     400-088-8816 网址：         http://jr.jd.com/  (38)北京雪球基金销售有限公司 注册地址：       北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 办公地址：       北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 法定代表人：      李楠 联系人：        戚晓强 电话：         15810005516 传真：         010-85659484 客户服务电话：     400-061-8518 网址：         danjuanapp.com  (39)中信期货有限公司 注册地址：       深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：       深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：      张皓 联系人：        梁美娜 电话：         021-80365243 传真：         021-60819988 客户服务电话：     400-990-8826 网址：         www.citicsf.com  (40)弘业期货股份有限公司 注册地址：       南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢 办公地址：       南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢 法定代表人：      周剑秋 联系人：        张苏怡 电话：         025-52278981 传真：         025-52278982 客户服务电话：     400-828-1288 网址：         www.ftol.com.cn  (41)中信建投证券股份有限公司 注册地址：      北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：      北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：     王常青 联系人：       陈海静 电话：        010-65608231                     第 36 页 共 146 页 传真：        010－65182261 客户服务电话：    4008888108/95587 网址：        http://www.csc108.com/  (42)招商证券股份有限公司 注册地址：      深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址：      深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼 法定代表人：     霍达 联系人：       业清扬 电话：        0755-83081954 传真：        0755-83734343 客户服务电话：    4008888111；95565 网址：        http://www.cmschina.com/  (43)中信证券股份有限公司 注册地址：      广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）            北座 办公地址：      北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦 法定代表人：     张佑君 联系人：       杜杰 电话：        010-60833889 传真：        010－84865560 客户服务电话：    400-889-5548/95548 网址：        http://www.cs.ecitic.com/  (44)海通证券股份有限公司 注册地址：      上海市淮海中路 98 号 办公地址：      上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人：     周杰 联系人：       李笑鸣 电话：        021-23219275 传真：        021－63602722 客户服务电话：    95553 网址：        http://www.htsec.com/  (45)华泰证券股份有限公司 注册地址：      南京市江东中路 228 号 办公地址：      南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福            田区益田路 5999 号基金大厦 法定代表人：     张伟 电话：        0755-22660831 客户服务电话：    95597 网址：        http://www.htsc.com.cn/  (46)中信证券（山东）有限责任公司                     第 37 页 共 146 页 注册地址：      青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：      青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：     肖海峰 联系人：       赵如意 电话：        0532-85725062 客户服务电话：    95548 网址：        sd.citics.com  (47)中信证券华南股份有限公司 注册地址：      广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19            层、20 层 办公地址：      广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19            层、20 层 法定代表人：     胡伏云 联系人：       郭杏燕 电话：        020-88836999 传真：        020-88836984 客户服务电话：    95548 网址：        http://www.gzs.com.cn  (48)上海证券有限责任公司 注册地址：      上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：      上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人：     李俊杰 联系人：       魏熠珲 电话：        021-53686278 传真：        021-53686835 客户服务电话：    4008918918 网址：        https://www.shzq.com/  (49)财信证券有限责任公司 注册地址：      长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 办公地址：      长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人：     蔡一兵 联系人：       郭磊 电话：        0731-84403319 传真：        0731-84403439 客户服务电话：    0731-84403360 网址：        http://www.cfzq.com/  (50)东方财富证券股份有限公司 注册地址：      西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：      上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人：     戴彦                     第 38 页 共 146 页 联系人：           付佳 电话：            021-23586603 传真：            021-23586860 客户服务电话：        95357 网址：            http://www.18.cn  (51)国金证券股份有限公司 注册地址：          四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：          四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人：         冉云 联系人：           贾鹏 电话：            028-86690057、028-86690058 传真：            028-86690126 客户服务电话：        4006-600109/95310 网址：            http://www.gjzq.com.cn  (52)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：          海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址：          北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 701A 室 法定代表人：         李科 联系人：           王超 电话：            010-59053660 传真：            010-85632773 客户服务电话：        95510 网址：            http://fund.sinosig.com/  二、登记机构  名称：博时基金管理有限公司  住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层  办公地址：北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 C 座 3 层 301  法定代表人：江向阳  电话： 010-65171166  传真： 010-65187068  联系人：何京京  三、出具法律意见书的律师事务所  名称：上海源泰律师事务所  注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼  办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼                        第 39 页 共 146 页 负责人：廖海 电话：021- 51150298 传真：021- 51150398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、刘翠 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话：（010）58153000 传真电话：（010）85188298 经办注册会计师： 蒋燕华、朱燕 联系人：朱燕                      第 40 页 共 146 页          第六部分 基金的募集与基金合同的生效   一．基金的募集   基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定 募集本基金，并经中国证监会 2021 年 12 月 15 日证监许可[2021]3969 号文准予募集注册。   本基金募集期自 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 4 月 26 日期间，基金份额共募集   本基金的运作方式为契约型开放式，存续期间为不定期。   二、基金合同的生效   本基金的基金合同已于 2022 年 4 月 28 日正式生效。   三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模   《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日 出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持 续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月内召集基金份额 持有人大会。   法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。                       第 41 页 共 146 页            第七部分      基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明 书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。   二、申购与赎回办理的开放日及时间   基金管理人在开放日办理基金份额的申购和/或赎回。投资人在开放日办理申购和/或赎 回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交 易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实 际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但 基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除 外。   基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   本基金已于 2022 年 5 月 17 日开通申购、赎回业务。   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价 格。   三、申购与赎回的原则 基准进行计算；                      第 42 页 共 146 页 法权益不受损害并得到公平对待。   基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   四、申购与赎回的数额限制 费），追加申购单笔最低金额为 1.00 元（含申购费）；详情请见当地销售机构公告； 类别基金份额余额少于 1 份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回； 资者在提交赎回申请时须将该类份额全部赎回。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根 据自己的情况调整单笔赎回申请限制，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构 的相关规定。 资者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见更新的招募说明书或相关公告，但需要符合 法律法规、监管机构的规定及基金合同的约定； 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险 控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。 限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上进行公 告。   五、申购与赎回的程序   投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。                    第 43 页 共 146 页   投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购成立； 基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。   基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额 赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基 金合同有关条款处理。   如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通 交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影 响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延至该因素消除的最近一个工作日。   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提 交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其 他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。   基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投 资者应及时查询。   基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整， 并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   六、申购费率、赎回费率   本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用，C 类基金份额不收取基金申 购费用。投资者的申购费用如下：                     表 2：本基金份额的申购费率     金额（M）         A 类基金份额申购费            C 类基金份额申购费                   率                     率       M     M≥500 万           500 元/笔                        第 44 页 共 146 页   本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用， 不列入基金财产。                      表 3：本基金份额的赎回费率 持有基金份额期限           A 类基金份额赎回费率            C 类基金份额赎回费率 （Y）       Y        Y≥30 日               0.00%   赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对其他投资者 收取的赎回费将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。 金管理人相关公告。 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   七、申购份额与赎回金额的计算方式   （1）申购费用适用比例费率的情形下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购费用=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日各类基金份额净值   （2）申购费用适用固定金额的情形下：   申购费用=固定金额   净申购金额=申购金额-固定金额   申购份额=净申购金额/T 日各类基金份额净值   上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例 3：      假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人本次申购本基金 A 类份额 40 万元， 对应的本次申购费率为 0.60%，该投资人可得到的基金份额为：   净申购金额=400,000/（1+0.60%）＝396,614.31 元                          第 45 页 共 146 页   申购费用=400,000-396,614.31＝3,385.69 元   申购份额=396,614.31/1.0560＝375,581.73 份   即：投资人投资 40 万元申购本基金 A 类份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,581.73 份基金份额。   例 4：假定 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资人投资 600 万元申购本基金 A 类份 额，其对应的申购费用为 500 元，则其可得到的申购份额为：   申购费用＝500.00 元   净申购金额＝6,000,000－500.00＝5,999,500.00 元   申购份额＝5,999,500/1.0560＝5,681,344.70 份   即：投资人投资 600 万元申购本基金 A 类份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,681,344.70 份 A 类基金份额。   赎回总金额=赎回份额×T 日各类基金份额净值   赎回费用=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额—赎回费用   上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例 5：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为三年，对应的赎回费率为   赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00 元   赎回费用=12,500×0%=0.00 元   净赎回金额=12,500-0=12,500.00 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时间为三年，假设赎回当日基金份额 净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算， 并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 有人利益无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开                           第 46 页 共 146 页 展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人 可以适当调低基金的申购费率、赎回费率和销售服务费率。 金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规 定。   八、拒绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 基金资产净值。 份额持有人利益构成潜在重大不利影响。 绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资 人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人 的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基 金管理人应及时恢复申购业务的办理。   十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：                    第 47 页 共 146 页 基金资产净值。 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时， 基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂 时不能足额支付，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关 条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在 暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。   十一、巨额赎回的情形及处理方式   若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 工作日的基金总份额的 10   %，即认为是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、 部分延期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。   （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10            %的前提下，可对其余赎回申请延期 办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎                    第 48 页 共 146 页 回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一工作日 基金总份额 10 %以上的部分，基金管理人可以对其进行延期办理（被延期赎回的赎回申 请，将自动转入下一个开放日继续赎回，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎 回为止）；对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一工作日基金总份额 10 ％ 的部分，基金管理人应在评估是否有能力支付投资人的全部赎回申请后，按照全额赎回或部 分延期赎回的方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该持有人在提交赎 回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。   （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必 要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过   当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并于两日内在规定 媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 公告。 最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂 停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 各类基金份额净值。   十三、基金转换   本基金已于 2022 年 5 月 17 日开通转入、转出业务。                      第 49 页 共 146 页   基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取 情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承 担。   ①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一 基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。   ②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基金 视同为前端收费模式），后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金， 非 QDII 基金不能与 QDII 基金进行互转。   ③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。 基金转换后可赎回的时间为 T＋2 日。   ④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2 日提交基金转换申请。   ⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交 申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。   基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基 金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定。   出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明 并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。   ①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上（含两只），且基金注册 登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。   ②转换业务的收费计算公式及举例参见 2010 年 3 月 16 日刊登于本公司网站的《博时基 金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。   ③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。                       第 50 页 共 146 页   十四、基金份额的转让   对基金份额持有人无实质不利影响，在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人 履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行 份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业 务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。   十五、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。   继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。   十七、定期定额投资计划   本基金已于 2022 年 5 月 17 日开通定期定额投资业务。   （1）适用投资者范围   个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会规定允许购买证券投资基金的其他投资者。   （2）申购费率   本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同，见上文。   （3）扣款日期和扣款金额   投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定，定投金额 A 类基金份额每次不少于人民 币 1.00 元（含 1.00 元），定投金额 C 类基金份额每次不少于人民币 1.00 元（含 1.00 元）。   （4）重要提示                        第 51 页 共 146 页 金账户。 的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可以从 T+2 日起通过本定期定额投资计划办理 网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将 在确认成功后直接计入投资者的基金账户。   十八、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或基金合同另有规定的除外。   对基金份额持有人无实质不利影响的前提下，如相关法律法规允许，基金管理人履行相 关程序后可办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务 规则。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书或相关公告。                  第 52 页 共 146 页               第八部分      基金的投资   一、投资目标   本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的 增值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包 括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票 市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业 债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交 易可转换债券的纯债部分）、可交换债、公开发行的次级债等）、国内经中国证监会核准或 注册的公开募集证券投资基金（不含香港互认基金、QDII 基金、FOF 基金、可投基金的非 FOF 基金和货币市场基金）、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、同业存单、债券回购、 货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会的相关规定）。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。本基金对 权益类资产的投资合计占基金资产的比例不超过 20%（其中，本基金投资于港股通标的股 票不超过股票资产的 50%），本基金投资的权益类资产包括股票及权益类证券投资基金。 本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基 金：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于 60%；（2）基金最近 4 期 季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于 60%。本基金投资于中国证监会依 法核准或注册的基金的比例为基金资产的 0%-10%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货 合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的   若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可 对上述资产配置比例进行调整。   三、投资策略   （一）资产配置策略                   第 53 页 共 146 页   本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、 债券、基金和现金等资产类别之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析 与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金资产配置不仅考虑宏观基本 面的影响因素同时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响，并根据市场情况作出应对措施。   资产配置层面重在对系统性风险的规避。本基金将基于既定的投资策略，充分衡量风险 收益比后作出投资决策。   （二）债券投资策略   本基金采用的债券投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可 转换债券投资策略、可交换债投资策略等。   通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。具体策略又分为 跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。   信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是 该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。基于 这两方面的因素，本基金管理人分别采用以下两种策略：   （1）基于信用利差曲线变化策略：一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线 的影响，二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响，最后 综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用债券总的及分行业投资比 例。   （2）基于信用债信用变化策略：发行人信用发生变化后，我们将采用变化后债券信用 级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风 险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级 系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。   本基金进行信用债投资时，投资于 AA+以上（含 AA+）评级的信用债资产，各评级信用 债的配置比例参考下表： 所投信用债评级       该评级信用债占信用债资产比例    AAA             50%-100%    AA+              0%-50%                   第 54 页 共 146 页   信用评级为债项评级，若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。 本基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日 起 3 个月内予以全部卖出。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构 出具的债券信用评级。   不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，基金管 理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。   通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。   本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的行 业，再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底 价和到期收益率来判断转债的债性，增强本金投资的相对安全性；利用可转换债券溢价率来 判断转债的股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。   可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标 公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同, 指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及 目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价 值进行研究分析,综合开展投资决策。   本基金投资可转换债券及可交换债券的比例合计不高于基金资产的 20%。   （三）股票投资策略   本基金将结合定量、定性分析，考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股，建 立本基金的初选股票池。   在股票投资上，本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新 的增长点和产业中，以自下而上的个股选择为主，重点关注公司以及所属产业的成长性与商 业模式。                  第 55 页 共 146 页   行业的选择与配置方面，重点关注三个问题：经济运行所处的周期、产业运行周期、行 业成长空间。顺应经济结构转型的变化，寻找推动经济增长的新的驱动力，重点关注行业所 处的成长周期，行业的增速以及未来的空间。   就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执 行成果；就核心竞争力，分析公司的现有竞争优势，并判断公司能否利用现有的资源、能力 和定位取得可持续竞争优势。本基金强调通过核心竞争力判断上市公司未来盈利增长的潜力。   在国内监管体系落后、公司外部治理结构不完善的基础上，上市公司的命运对管理团队 的稳定性及其能力的依赖度大大增加。由此，基金管理人在投资分析中尤其强调对管理层的 经营纪录以及管理制度的考查。   在财务预测的基础上，对公司盈利增长的持续性、回报率相对于资本成本的差异和公司 的财务稳健性进行判断。   通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言， 基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法；就估值倍数而言，通过业内比较、 历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。   通过详实的基础研究以及后续追踪，合理确定投资标的交易价格区间，减少交易的随机 性。   本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下 A 股市场和 港股市场的投资机会。具体投资策略如下：   第一，通过自主开发的针对港股的以基本面因子为主导的多因子量化模型，以港股通标 的为选股池，根据市场流动性和产品规模等实际需求选择因子打分高的标的构建港股通量化 优选组合。   第二，对于两地同时上市的公司，考察其折溢价水平，寻找相对于 A 股有异常折价或估 值和波动性相对于 A 股更加稳定的 H 股标的。                    第 56 页 共 146 页   第三，考察港股通股票的行业属性和商业模式，在 A 股暂时无相应标的的行业中寻找估 值低且具有成长性的标的。   本基金将持续追踪 A 股市场和港股市场的相对估值和市场情况，适时调整组合中港股通 的投资比例。   本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究 判断，进行存托凭证的投资。   （四）基金投资策略   本基金投资于本基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场的股票型交易型开放 式指数证券投资基金。   本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合 型基金：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于 60%；（2）基金最近 4 期 季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于 60%。   根据对当前宏观经济形势的判断，自上而下的选择相对价值较高的基金品种进行投资。 基金选择上以长期可持续的超额收益能力作为核心目标，采用定量分析和定性分析相结合的 方式，一方面通过量化规则筛选出投资价值相对突出的标的，另一方面通过定性的方式对基 金进行二次研判，多维度共同筛选出匹配组合投资策略，适合组合参与的投资标的。   本基金对主动型股票型基金、混合型基金的配置采取自上而下的策略框架。首先基于对 市场的整体判断，确定拟投资的品种和方向，在可选标的中筛选出符合投资要求的基金，重 点关注基金在行业风格上的配置倾向、业绩贡献度和收益稳定性。   具体筛选时，本基金将结合定量分析与定性分析，对可选基金进行综合评判，从中选出 评价靠前的产品作为备选投资基金。定量研究方面，主要从产品规模变化、业绩表现稳定性、 业绩归因分析等多角度进行综合评估，选取出风格稳健、表现良好、业绩具备可持续性的基 金作为备选。在定性研究方面，通过分析基金的管理规模、投研支持、投资逻辑、对标情况、 风控能力等多个因素，结合对基金经理的调研，综合做出评判。此外，本基金还将根据资产 配置方案，综合考虑投资成本、流动性和相关法律要求，进一步优选出合适的标的进行投资。                   第 57 页 共 146 页   本基金对被动型基金的配置采取自上而下的策略框架。首先基于对市场的整体判断，确 定拟投资的品种和方向，并从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、规模变化等定量角度进 行分析，选取出表现稳定，符合市场方向的基金。此外，综合考虑基金流动性水平、费率水 平，市场代表性、管理人风控能力等多个因素，结合自身的投资策略，确定投资额度。   （五）国债期货投资策略   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原 则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。   （六）资产支持证券投资策略   本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基 金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。   （七）流通受限证券投资策略   本基金将根据基金管理人的净资本规模，以及本基金的投资风格和流动性特点，兼顾基 金投资的安全性、流动性和收益性，合理控制基金投资流通受限证券的比例。   （八）购买信用衍生品规避个券信用风险策略   依托于公司整体的信用研究团队，当预期某只债券有较高的违约风险时，可以购买对应 债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。   本基金按风险管理的原则，以风险对冲为目的参与信用衍生品交易，同时会根据实际情 况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。   四、投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。本基金对权益类资产的投资合 计占基金资产的比例不超过    20%（其中，本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产 的 50%），本基金投资的权益类资产包括股票及权益类证券投资基金。本基金投资的权益 类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同 约定的股票资产占基金资产的比例不低于 60%；（2）基金最近 4 期季度报告中披露的 股票资产占基金资产的比例均不低于 60%。本基金投资于中国证监会依法核准或注册的基 金的比例为基金资产的 0%-10%；                      第 58 页 共 146 页    （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证且不含本基金所投资的基金份额）， 其市值（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计市值）不超过基金资 产净值的 10％；    （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证且不含本基 金所投资的基金份额），不超过该证券（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计）的 10％；    （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10％；    （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；    （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；    （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金参与国债期货投资的，应遵循下列限制： 的 15%； 总市值的 30%；                    第 59 页 共 146 页 一交易日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；   （13）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品， 本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；   （14）本基金投资于同一信用保护卖方各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产 净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人应在 3 个月之内进行调整；   （15）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；   （16）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；   （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%， 含封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金；   因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；   （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；   （20）除 ETF 联接基金外，同一管理人管理的全部基金持有单只基金不得超过被投 资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准；   （21）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近定期 报告披露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （22）本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额；   （23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。                    第 60 页 共 146 页   因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 第（20）项时，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形 除外。   除上述（2）、（9）、（14）、（17）、（18）、（20）情形之外，因证券、期货市场 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会 规定的特殊情形除外。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。   如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本 基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需另行召开基金份 额持有人大会。   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）向其基金管理人、基金托管人出资；   （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （6）持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审                   第 61 页 共 146 页 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   法律、行政法规或监管部门取消或变更上述规定，如适用于本基金，基金管理人在履行 适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。   五、业绩比较基准   本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（总值）指数收益率×80%+沪深 300 指数收益 率×10% +中证港股通综合指数（CNY）收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%。    。   中债综合财富（总值）指数能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金固定收益部分 的业绩比较基准。沪深 300 指数对股票市场具有较强的代表性，适合作为本基金股票部分的 业绩比较基准。中证港股通综合指数（CNY）可以较好地代港股通标的企业整体业绩表现， 适合作为本基金港股股票组合的业绩比较基准。另有银行活期存款利率(税后)作为本基金现 金部分的业绩比较基准。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用如上业绩比较基准能 够真实反映本基金的风险收益特征。   如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称，或今后法律法规发生变化， 或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人可以根据本基金的 投资范围和投资策略，调整基金的业绩比较基准，但应在取得基金托管人同意后报中国证监 会备案，并及时公告，无须召开基金份额持有人大会审议。   六、风险收益特征   本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混 合型基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的 风险。   七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 利益； 不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排                    第 62 页 共 146 页     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书的规定。     九、基金投资组合报告     基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。     本投资组合报告所载数据截至 2023 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。 序              项目                 金额(元)          占基金总资产的比例 号                                                    (%)      其中：股票                      25,714,575.96            9.65      其中：债券                     193,791,973.67           72.74      资产支持证券                                  -               -      其中：买断式回购的买入返售金融资产                       -               -     注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 599,873.38 元，净值占比 0.25%。 代            行业类别           公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 码 A    农、林、牧、渔业                            -                   -                       第 63 页 共 146 页 B     采矿业                           1,098,676.00               0.47 C     制造业                          21,247,546.30               9.01 D     电力、热力、燃气及水生产和供应业               561,162.28                0.24 E     建筑业                                       -                  - F     批发和零售业                                    -                  - G     交通运输、仓储和邮政业                               -                  - H     住宿和餐饮业                                    -                  - I     信息传输、软件和信息技术服务业                           -                  - J     金融业                            560,938.00                0.24 K     房地产业                           514,685.00                0.22 L     租赁和商务服务业                       751,604.00                0.32 M     科学研究和技术服务业                     380,091.00                0.16 N     水利、环境和公共设施管理业                             -                  - O     居民服务、修理和其他服务业                             -                  - P     教育                                        -                  - Q     卫生和社会工作                                   -                  - R     文化、体育和娱乐业                                 -                  - S     综合                                        -                  -       合计                           25,114,702.58              10.65       行业类别             公允价值（人民币）                占基金资产净值比例（%） 非日常生活消费品                       599,873.38                      0.25 合计                             599,873.38                      0.25      注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 序号    股票代码       股票名称   数量(股)      公允价值(元)          占基金资产净值比例(％) 序号              债券品种         公允价值(元)                占基金资产净值比例(％)                            第 64 页 共 146 页           其中：政策性金融债                  30,294,344.26                    12.84 序        债券代码          债券名称          数量（张） 公允价值(元)                占基金资产净值 号                                                                  比例（％）                     MTN001(科创票据)         本基金本报告期末未持有资产支持证券。         本基金本报告期末未持有贵金属。         本基金本报告期末未持有权证。         本基金本报告期末未持有股指期货。         本基金本报告期末未持有股指期货。         本基金本报告期末未持有国债期货。         本基金本报告期末未持有国债期货。                                  第 65 页 共 146 页 谴责、处罚的投资决策程序说明      本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行 保险监督管理委员会江西监管局和广东监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符 合相关法规及公司制度的要求。      除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 的股票。      序号                名称                        金额(元) 序号        债券代码      债券名称      公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。      由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。                             第 66 页 共 146 页                          第九部分 基金的业绩    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较    博时恒乐债券 A         期间              ①净值     ②净值增     ③业绩比      ④业绩比较    ①-③      ②-④                         增长率     长率标准     较基准收      基准收益率                                  差        益率        标准差    博时恒乐债券 C         期间              ①净值     ②净值增     ③业绩比      ④业绩比较    ①-③      ②-④                         增长率     长率标准     较基准收      基准收益率                                  差        益率        标准差                                 第 67 页 共 146 页               第十部分     基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、证券投资基金、银行存款本息和基金应收 款项以及其他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。   四、基金财产的保管和处分   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人进 行保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规 和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。                  第 68 页 共 146 页             第十一部分       基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所拥有的股票、国债期货合约、信用衍生品、基金份额、债券和银行存款本息、应 收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。   三、估值原则   基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、 监管部门有关规定。   （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的 报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的， 应对报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观 察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可观察输入值。   （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允 价值。   四、估值方法                    第 69 页 共 146 页   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发 生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济 环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；   （2）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有约定的除外）， 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理 人与基金托管人共同确定；   （3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价确定公允价值；估值日没有交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净 价进行估值。如有充足证据表明估值日或最近交易日的收盘价不能真实反映公允价值的，应 对收盘价进行调整，确定公允价格。   交易所上市实行全价交易的固定收益品种（可转换债券除外），选取第三方估值机构提 供的估值全价减去估值全价中所含的固定收益品种（税后）应收利息得到的净价进行估值；   （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、债券，采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）流通受限的股票，指在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开 发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或 行业协会有关规定确定公允价值。   （1）对银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价确定公允价值；                    第 70 页 共 146 页   （2）对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日 的唯一估值净价或推荐估值净价确定公允价值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售 登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值；   （3）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与 二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，建议按成 本估值。   （1）非上市基金的估值   投资于境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。   （2）交易所上市基金的估值 所投资基金的收盘价进行估值。 估值。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情 况，基金管理人根据以下原则进行估值： 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可使 用最新的基金份额净值或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价， 确定公允价值。 应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合 理确定公允价值。   （1）交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。                   第 71 页 共 146 页   （2）对全国银行间市场上的资产支持证券，按照第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价确定公允价值。 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 担的估值责任不因委托而免除。选定的第三方机构未提供估值价格的，依照有关法律法规及 企业会计准则要求，采用合理估值技术确定公允价值。   本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人 民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准；涉及到其它币种与人民币之间的汇率， 参照数据服务商提供的当日各种货币兑美元折算率采用套算的方法进行折算。 值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 双方协商解决。   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方 在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果 对外予以公布。   五、估值程序                 第 72 页 共 146 页 份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设 立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。   基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结 果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。   六、估值错误的处理   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为该类基 金份额净值错误。   基金合同的当事人应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认，确保估值错误已得到更正。   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。                   第 73 页 共 146 页   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。   （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方；   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人， 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并 报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：   ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双方在 平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份额持 有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。                  第 74 页 共 146 页   ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额 持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或 基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。   ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对， 尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结果对 外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。   ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。   （4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金 管理人计算结果为准。   （5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行 做法，基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 营业时； 基金管理人应当暂停估值；   八、基金净值的确认   基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人 对基金净值按约定予以公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值错误处理。 或登记结算公司及存款银行等第三方机构发送的数据错误、遗漏等非基金管理人与基金托管                  第 75 页 共 146 页 人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未 能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任， 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户 的基金净值信息，暂停披露侧袋账户基金净值信息。                 第 76 页 共 146 页           第十二部分        基金的收益与分配   一、基金利润的构成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类基金份额、 C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红； 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；   在不违反法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开 基金份额持有人大会。   四、收益分配方案   基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据相关规定进行公告。   六、基金收益分配中发生的费用   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持                    第 77 页 共 146 页 有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》 执行。  七、实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书的规定。                 第 78 页 共 146 页             第十三部分        基金的费用与税收   一、基金费用的种类 的除外； 等），但法律法规禁止从基金财产中列支的除外；   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金的 管理费按前一日除基金管理人管理的基金外的基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的 计算方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值减去持有基金管理人管理基金的基金资产净值   基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管人按照与基金管理人 核对一致的数据，通过与基金管理人协商一致的方式自动于次月月初 3 个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。                      第 79 页 共 146 页   本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金的 托管费按前一日除基金托管人托管的基金外的基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的 计算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值减去持有基金托管人托管基金的基金资产净值   基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管人按照与基金管理人 核对一致的数据，通过与基金管理人协商一致的方式自动于次月月初 3 个工作日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数   H   为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费   E   为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管人按照与基金管理人 核对一致的数据，通过与基金管理人协商一致的方式自动于次月月初 3 个工作日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。   销售服务费由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。   上述“一、基金费用的种类”中第 4－12 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。   三、不列入基金费用的项目   下列费用不列入基金费用： 损失；                     第 80 页 共 146 页   四、基金管理人运用本基金财产申购自身的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申 购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法律法规、被投资基金招募说明书约定应当收取， 并记入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。   五、实施侧袋机制期间的基金费用   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明 书的规定。   六、基金税收   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财 产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴。                  第 81 页 共 146 页            第十四部分       基金的会计与审计   一、基金会计政策 如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露； 按照有关规定编制基金会计报表； 定的方式确认。   二、基金的年度审计 师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按规定在规定媒介公告。                    第 82 页 共 146 页           第十五部分         基金的信息披露   一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流 动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定 发生变化时，本基金从其最新规定。   二、信息披露义务人   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。   本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合 中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息披露办法》规定的互 联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式 查阅或者复制公开披露的信息资料。   三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。   五、公开披露的基金信息   公开披露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要                    第 83 页 共 146 页 有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 法律文件。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当 在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文件。 要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当 在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作 的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载 在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应 当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   （三）《基金合同》生效公告   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周 在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。                    第 84 页 共 146 页   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份 额累计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站公告半年度和年 度最后一日各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价格   基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。   （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含资产组合 季度报告）   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载 于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。   基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登 载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。   基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报 告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。   如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。   （七）临时报告   本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书，并登载在规定 报刊和规定网站上。                    第 85 页 共 146 页   前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件： 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 超过百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易事项，中国证监会另有规定的除外； 发生变更；                   第 86 页 共 146 页 影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （八）澄清公告   在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。   （九）基金份额持有人大会决议   基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。   （十）清算报告   基金终止运作的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作 出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公 告登载在规定报刊上。   （十一）投资国债期货的信息披露   基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告和招募说明 书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指 标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资 目标等。   （十二）投资资产支持证券的信息披露   基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券 市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报 告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按 市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。   （十三）投资港股通标的股票的信息披露                     第 87 页 共 146 页   基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等 文件中按届时有效的法律法规或监管机构的要求披露本基金参与港股通标的股票交易的相 关情况。若中国证监会对公开募集证券投资基金投资港股通标的股票的信息披露另有规定的， 从其规定。   （十四）投资基金的信息披露   基金管理人应在定期报告中披露本基金参与所持有基金的基金份额持有人大会的表决 意见。   基金管理人在定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露所持有基金以下相关情况， 并揭示相关风险： 等，招募说明书中应当列明计算方法并举例说明； 基金合同以及召开基金份额持有人大会等；   （十五）投资流通受限证券的信息披露   基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的流通受限证券总额、流通受限证券 市值占基金净资产的比例和报告期内所有的流通受限证券明细。基金管理人应在基金季度报 告中披露其持有的流通受限证券总额、流通受限证券市值占基金净资产的比例和报告期末按 市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名流通受限证券明细。   （十六）投资信用衍生品的信息披露   基金管理人应当在定期报告及招募说明书（更新）等文件中详细披露信用衍生品的投资 情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响以及 是否符合既定的投资目标及策略。   （十七）实施侧袋机制期间的信息披露   本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明 书的规定进行信息披露，详见本招募说明书的规定。   （十八）中国证监会规定的其他信息   六、信息披露事务管理                   第 88 页 共 146 页   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规规定。   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并 向基金管理人进行书面或电子确认。   基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露本基金信息的报刊。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。   基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。 前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。   基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应 当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。   七、信息披露文件的存放与查阅   依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延迟信息披露的情形 业时；                    第 89 页 共 146 页                第十六部分       侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人 利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照 法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重 大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不 确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户份额的，该申购、赎回或转换申请将被拒绝。 基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延缓支付赎回款项。 袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时由基金管理人在相关公告中规定。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付 赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户 提交的申购申请。   （二）基金份额的登记   侧袋机制实施期间，基金管理人对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户沿用原基金代 码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金简称+侧袋标识 S+侧袋账 户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增加大写字母 M 标识作为后缀。基金所有 侧袋账户注销后，将取消主袋账户份额名称中的 M 标识。   启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构将以基金份额持有人的原有账户份额为 基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。   侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。                   第 90 页 共 146 页   （三）基金的投资及业绩   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为 基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。   基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，将就前述情况进行充分的解释说明，避 免引起投资者误解。   基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   （四）基金的估值   侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧 袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的负债类 科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作为一个整体，不能仅分割其公允价 值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金管理人将对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。如果本基 金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋账户的会计核算应符合《企 业会计准则》的相关要求。   （五）基金的费用   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。如法律法规或监管机构对于侧袋账户 资产托管费的收取另有规定的，以法律法规或监管机构最新要求为准。因启用侧袋机制产生 的咨询、审计费用等由基金管理人承担。   基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。   （六）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人 可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益与分配条款。   （七）基金的信息披露   侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金净值信息。                  第 91 页 共 146 页   侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：   （1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息；   （2）侧袋账户的初始资产、初始负债；   （3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息；   （4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特 定资产状况相关的信息；   （5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净 值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价 格的承诺；   （6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。   基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有 人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一 次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均将按规定及时发布临时公告。   （八）特定资产处置清算   基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方 式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金 管理人都将及时向侧袋账户份额持有人支付已变现部分对应的款项。   （九）侧袋的审计   基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《证券法》规定的会 计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下：   基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合《证券法》规 定的会计师事务所的专业意见。                  第 92 页 共 146 页   基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发表意见的会 计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含 侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。   会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会计 核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要求，聘请符 合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。   三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如 将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则 针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程 序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修 改、调整或补充，无需召开基金份额持有人大会审议。                 第 93 页 共 146 页              第十七部分          风险揭示   一、 投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券市场价格受到各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。   （2）经济周期风险。随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变 化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。   （4）通货膨胀风险。如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货 膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。   （5）再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化，导致信用评级 下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手因违约而 产生的证券交割风险。   流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金在客户集中度控制、巨额赎回监测及应对在投资者申购赎回方面均明确了管理机 制，在接受申购申请对存量客户利益构成潜在重大不利影响，以及市场大幅波动、流动性枯 竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金管理人在保障投资者合法权益 的前提下可按照法律法规及基金合同的规定，审慎确认申购赎回申请并综合运用各类流动性 风险管理工具作为辅助措施，全面应对流动性风险。   （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估                    第 94 页 共 146 页   本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易 场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发行上市的股票、债券、 基金、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、信用衍生品等），同时本基金基于分散投 资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动 性风险适中。   （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施   基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份 额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人在单个开放 日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取延期办理赎 回申请的措施。   （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响   在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基 金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取 延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、摆动定 价、启用侧袋机制等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使 用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使 用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时， 投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及 基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。   （5）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金净值信息， 并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有 不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此 面临损失。   操作风险是指基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反 操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等 风险。                  第 95 页 共 146 页   在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平， 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失误 等，都会影响基金的收益水平。   合规风险指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者违反《基金合同》 有关规定的风险。   （1）港股通机制下，港股投资风险   本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通标的股票，除与其他投资于 内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者 结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：   与内地 A 股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的流动对港股价格 的影响巨大，港股价格与海外资金流动表现出高度相关性，本基金在参与港股市场投资时受 到全球宏观经济和货币政策变动等因素所导致的系统风险相对更大。   港股市场实行 T+0 回转交易机制（即当日买入的股票，在交收前可以于当日卖出），同 时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的 存在；港股股价受到意外事件影响可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动，本基金持仓的波 动风险可能相对较大。   在现行港股通机制下，港股的买卖是以港币报价，以人民币进行支付，并且资金不留港 （港股交易后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为人民币），故本基金每日的港股买 卖结算将进行相应的港币兑人民币的换汇操作，本基金承担港元对人民币汇率波动的风险， 以及因汇率大幅波动引起账户透支的风险。   另外本基金对港股买卖每日结算中所采用的报价汇率可能存在报价差异，本基金可能需 额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同时根据港股通的规则设定，本基金在每日 买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定                  第 96 页 共 146 页 上存在比例差异，以抵御该日汇率波动而带来的结算风险，本基金将因此而遭遇资金被额外 占用进而降低基金投资效率的风险。   现行的港股通规则，对港股通设有每日额度上限的限制；本基金可能因为港股通市场每 日额度不足，而不能买入看好之投资标的进而错失投资机会的风险。   现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或不定期根据范 围限制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围的港股，只能卖出不能买入； 本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能及时买入看好的投资标的，而错失投资 机会的风险。   根据现行的港股通规则，只有沪/深港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才 为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形（如内地市场因放假等原因休市而香港市 场照常交易但港股通不能如常进行交易），而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日 开市交易中集中体现市场反应而造成其价格波动骤然增大，进而导致本基金所持港股组合在 资产估值上出现波动增大的风险。   由于香港市场实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安 排，本基金在 T 日（港股通交易日）卖出股票，T+2 日（港股通交易日，即为卖出当日之后 第二个港股通交易日）才能在香港市场完成清算交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到人民币 资金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后 资金不能及时到账，而造成支付赎回款日期比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同 时也存在不能及时调整基金资产组合中 A 股和港股投资比例，造成比例超标的风险。   根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等 情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联交所上市证券，只能通过港股通卖出， 但不得买入；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利 在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上                    第 97 页 共 146 页 市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或 卖出。   本基金存在因上述规则，利益得不到最大化甚至受损的风险。   香港联交所规定，在交易所认为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可采取停牌 措施。此外，不同于内地 A 股市场的停牌制度，联交所对停牌的具体时长并没有量化规定， 只是确定了“尽量缩短停牌时间”的原则；同时与 A 股市场对存在退市可能的上市公司根据 其财务状况在证券简称前加入相应标记(例如，ST 及*ST 等标记)以警示投资者风险的做法不 同，在香港联交所市场没有风险警示板,联交所采用非量化的退市标准且在上市公司退市过 程中拥有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较 A 股市场相对复杂。   因该等制度性差异，本基金可能存在因所持个股遭遇非预期性的停牌甚至退市而给基金 带来损失的风险。   本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资，受港股通规则的限制和影 响；本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风 险。   除上述显著风险外，本基金参与港股通投资，还可能面临的其他风险，包括但不限于：   ①除因股票交易而发生的佣金、交易征费、交易费、交易系统费、印花税、过户费等税 费外，在不进行交易时也可能要继续缴纳证券组合费等项费用，本基金存在因费用估算不准 而导致账户透支的风险；   ②在香港市场，部分中小市值港股成交量则相对较少，流动较为缺乏，本基金投资此类 股票可能因缺乏交易对手而面临个股流动性风险；   ③在本基金参与港股通交易中若香港联交所与内地交易所的证券交易服务公司之间的 报盘系统或者通信链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不能申报和撤销申报的交易中断风 险；   ④存在港股通香港结算机构因极端情况下无法交付证券和资金的结算风险；另外港股通 境内结算实施分级结算原则，本基金可能面临以下风险：（一）因结算参与人未完成与中国 结算的集中交收，导致本基金应收资金或证券被暂不交付或处置；（二）结算参与人对本基                     第 98 页 共 146 页 金出现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金；（三）结算参与人向中国结算发送的 有关本基金的证券划付指令有误的导致本基金权益受损；（四）其他因结算参与人未遵守相 关业务规则导致本基金利益受到损害的情况。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。   （2）国债期货等金融衍生品投资风险   金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源 自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动 性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为 剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的 估值有可能使基金资产面临损失风险。   本基金投资国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，具有放大性与可 预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素 变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、由交易制度不完善而 引发的制度性风险以及由技术系统故障及操作失误造成的技术系统风险等。   （3）基金投资资产支持证券的风险   资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础 资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实 体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信 用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流 与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。   （4）基金投资信用衍生品的风险   本基金可以投资于信用衍生品，由于信用衍生品市场价值随着市场因素的变化而变化， 当信用衍生品价值为正时面临交易对手违约的风险。信用衍生品主要场外市场交易，产品自 身的流动性不高，此时倘若市场中发生交易对手违约或者信用评级被降级等信用事件，将会 降低产品的流动性，使得产品的流动性溢价提高。信用衍生品本身高杠杆的特点，有时即为 微小的失误可能带来风险的急剧放大，信用衍生品在估值、风险对冲方面存在模型风险。   （5）投资于存托凭证的风险                   第 99 页 共 146 页   本基金的投资范围包括存托凭证，本基金将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行 人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派 息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风 险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险； 存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可 能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。   （6）基金投资其他基金的风险   本基金可投资其他基金，将在基金投资决策中带来一定的不确定性风险。被投资基金的 波动会受到宏观经济环境、行业周期、基金经理管理能力和基金管理人自身经营状况等因素 的影响。因此，本基金整体表现可能受所投资基金的影响。   （7）持有基金收取相关费用降低本基金收益的风险   本基金可以投资于其他公开募集证券投资基金的基金份额，除了持有的本基金管理人管 理的其他基金部分不收取管理费，持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管费，申 购本基金管理人管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照基金合同应归入基金资 产的部分）、销售服务费等，本基金承担的相关基金费用可能比普通的开放式基金高。   （8）本基金为债券型基金，债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债券的 特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、 政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的 的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。   （9）本基金为二级债基，可投资于权益类资产，本基金对权益类资产的投资合计占基 金资产的比例不超过 20%             （其中，本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%）， 其预期风险水平高于纯债型基金。   （1）战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导 致委托财产的损失；   （2）金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外 的风险，也可能导致资产委托人利益受损。   二、声明                    第 100 页 共 146 页 理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。                 第 101 页 共 146 页   第十八部分       基金合同的变更、终止与基金财产的清算   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经 基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后按规定在规定媒介公告。   二、《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 承接的；   三、基金财产的清算 产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可 以聘用必要的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。                   第 102 页 共 146 页   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清算期限可相应顺延。   四、清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分 配。   六、基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会 计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公 告。   七、基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不得低于法律法规规定的最 低期限。   八、基金合并   本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。                  第 103 页 共 146 页            第十九部分    基金合同的内容摘要   一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务   （一） 基金管理人的权利与义务   （1）依法募集资金；   （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有人大会；   （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；   （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；   （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用；   （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；   （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基 金财产投资于证券、基金所产生的权利；   （13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为；   （14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、 定期定额投资和非交易过户等业务规则；                  第 104 页 共 146 页   （16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；   （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券、基金投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；   （7）依法接受基金托管人的监督；   （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格；   （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；   （10）编制季度、中期和年度基金报告；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；   （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向 审计、法律等外部专业顾问提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金 收益；   （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；                  第 105 页 共 146 页   （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保 存期限不低于法律法规规定的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金 托管人；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应 当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿；   （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任；   （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金 管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后   （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有人名册；   （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管人的权利与义务   （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产；   （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用；                    第 106 页 共 146 页   （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券、期货交易资金清算；   （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；   （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；   （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；   （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；   （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的 除外；   （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格；   （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；                 第 107 页 共 146 页   （10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在 各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金 合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；   （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不低于法 律法规规定的最低期限；   （12）保存基金份额持有人名册；   （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；   （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款 项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；   （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；   （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理人；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其 退任而免除；   （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追 偿；   （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有人的权利、义务   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件。   除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法 权益。                  第 108 页 共 146 页 限于：   （1）分享基金财产收益；   （2）参与分配清算后的剩余基金财产；   （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；   （7）监督基金管理人的投资运作；   （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁；   （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；   （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；   （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；   （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；   （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则   基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，基金份额 持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。                    第 109 页 共 146 页   本基金份额持有人大会不设日常机构。   （一）召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：   （1）终止《基金合同》；   （2）更换基金管理人；   （3）更换基金托管人；   （4）转换基金运作方式；   （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目标、范围或策略；   （9）变更基金份额持有人大会程序；   （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；   （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会；   （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；   （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会：   （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；   （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式，调 整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整；   （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；                   第 110 页 共 146 页   （5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、基金交易、 非交易过户、转托管等业务规则；   （6）履行相关程序后，基金推出新业务或服务；   （7）在遵循本基金份额持有人利益优先原则的前提下，基金管理人应当代表本基金份 额持有人的利益参与本基金所持有基金的基金份额持有人大会并行使相关的投票权利。但基 金管理人需将表决意见事先征求基金托管人的意见，并将表决意见在定期报告中予以披露。 本基金管理人可以代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金所持基金的基金份 额持有人大会；   （8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。   （二）会议召集人及召集方式 集。 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含                   第 111 页 共 146 页 人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干 扰。   （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 额持有人大会通知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；   （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点；   （5）会务常设联系人姓名及联系电话；   （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；   （7）召集人需要通知的其他事项。 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决 意见寄交的截止时间和收取方式。 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。   （四）基金份额持有人出席会议的方式   基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程：                   第 112 页 共 146 页   （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、                          《基金合同》和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；   （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：   （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告；   （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人 为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持 有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效 力；   （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表 决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意 见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持                    第 113 页 共 146 页 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 知的规定，并与基金登记机构记录相符。 面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信 或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召 集人确定并在会议通知中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票 人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金 管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人 授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大 会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出 席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名 称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和 联系方式等事项。                  第 114 页 共 146 页   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 议。   （六）表决   基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有 约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金 与其他基金合并以特别决议通过方为有效。   基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证 明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表 面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表 决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。   基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。                  第 115 页 共 146 页   （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。   （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。   （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）生效与公告   基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。   基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进 行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。   （九）本基金持有的基金召开基金份额持有人大会时，本基金的基金管理人应当代表其 基金份额持有人的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金份额持有人大会，并在 遵循本基金基金份额持有人利益优先原则的前提下行使相关投票权利，无需事先召开本基金 的基金份额持有人大会。基金管理人需将表决意见事先征求基金托管人的意见，并将表决意 见在定期报告中予以披露。投资者持有本基金基金份额的行为即视为同意本基金管理人直接 参与本基金持有的基金的基金份额持有人大会并行使相关投票权利。法律法规或监管部门另 有规定的从其规定。                 第 116 页 共 146 页   在遵循本基金基金份额持有人利益优先原则的前提下，本基金的基金管理人可代表本基 金的基金份额持有人提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持有人大会，无需事先召开 本基金的基金份额持有人大会。投资者持有本基金基金份额的行为即视为同意本基金管理人 代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持有人大会。法律 法规或监管部门另有规定的从其规定。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额 持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召 集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的同一类别每份基金 份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。                    第 117 页 共 146 页   侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本 节没有规定的适用上文相关约定。   （十一）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等 规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关 内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需 召开基金份额持有人大会审议。   三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后按规定在规定媒介公告。   （二）《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 承接的；   （三）基金财产的清算 产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可 以聘用必要的工作人员。                    第 118 页 共 146 页 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清算期限可相应顺延。   （四）清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会 计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公 告。   （七）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不得低于法律法规规定的最 低期限。                  第 119 页 共 146 页   四、争议解决方式   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿 或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会， 按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁 裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由 败诉方承担。   争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权 益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和 台湾地区法律）管辖并从其解释。   五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。                   第 120 页 共 146 页           第二十部分           基金托管协议的内容摘要   基金管理人：博时基金管理有限公司   住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层   法定代表人：江向阳   成立时间：1998 年 7 月 13 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】26 号   注册资本：2.5 亿元人民币   组织形式: 有限责任公司   存续期间：持续经营   电话： 0755-83169999   基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东一路 12 号   法定代表人：郑杨   成立日期：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务资格批准机关：中国证监会   基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105 号   组织形式：股份有限公司（上市）   注册资本：人民币 293.52 亿元   经营期限：永久存续   二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查   （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融工具：   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包 括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票 市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业                           第 121 页 共 146 页 债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交 易可转换债券的纯债部分）、可交换债、公开发行的次级债等）、国内经中国证监会核准或 注册的公开募集证券投资基金（不含香港互认基金、QDII 基金、FOF 基金、可投基金的非 FOF 基金和货币市场基金）、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、同业存单、债券回购、 货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会的相关规定）。   《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管 人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合 《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 行监督：   （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。本基金对 权益类资产的投资合计占基金资产的比例不超过 20%（其中，本基金投资于港股通标的股 票不超过股票资产的 50%），本基金投资的权益类资产包括股票及权益类证券投资基金。 本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基 金：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于 60%；（2）基金最近 4 期 季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于 60%。本基金投资于中国证监会依 法核准或注册的基金的比例为基金资产的 0%-10%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货 合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的   若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可 对上述资产配置比例进行调整。   （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限 制： 占基金资产的比例不超过 20%（其中，本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产 的 50%），本基金投资的权益类资产包括股票及权益类证券投资基金。本基金投资的权益                   第 122 页 共 146 页 类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同 约定的股票资产占基金资产的比例不低于 60%；（2）基金最近 4 期季度报告中披露的 股票资产占基金资产的比例均不低于 60%。本基金投资于中国证监会依法核准或注册的基 金的比例为基金资产的 0%-10%； 于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等； 其市值（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计市值）不超过基金资 产净值的 10％； 所投资的基金份额），不超过该证券（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计）的 10％； 的 10％； 券规模的 10％； 过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月 内予以全部卖出； 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 期；                      第 123 页 共 146 页    ①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的    ②本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总 市值的 30%；    ③本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 30%；    ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期 货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%； 值的 10%；因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人应在 3 个月之内进行调整； 过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金；    因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准； 告披露的基金净资产应当不低于 1 亿元；                    第 124 页 共 146 页 定的其他基金份额；   基金托管人对上述指标的监督义务，仅限于监督由基金管理人管理且由托管人托管的全 部公募基金是否符合上述比例限制。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限 制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。   除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始。   （3）法律法规允许的基金投资比例调整期限   因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 第 20）项时，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除 外。   除上述 2）、9）、14）、17）、18）、20）情形之外，因证券、期货市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊 情形除外。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。   如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本 基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需另行召开基金份 额持有人大会。   基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日正式向基 金托管人发函说明基金可能的变动规模和公司应对措施，便于基金托管人实施交易监督。 进行监督：   根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；                   第 125 页 共 146 页   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）向其基金管理人、基金托管人出资；   （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （6）持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理 人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。 行监督。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利 益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事 先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会 审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。   如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定，基金管理人和基金托管 人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有 关关联方发行的证券清单，加盖公章并书面提交。基金管理人、基金托管人有责任确保关联 交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。名单变更后 基金管理人、基金托管人应及时发送给对方，经基金托管人、基金托管人确认后，新的关联 交易名单开始生效。基金托管人仅按基金管理人提供的基金关联方名单为限，进行监督。如 果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金 资产损失的，由基金管理人承担责任。 债券市场进行监督。                 第 126 页 共 146 页   基金托管人根据基金管理人提供的银行间债券市场交易对手名单进行监督。基金管理人 有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手的资信风险引起的损失，基金管理人应当负 责向相关责任人追偿。 行监督。   基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究，严格测算与控制投资银行 存款的风险敞口，针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。对于基金投资的银行存款， 由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时，先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相 关责任人进行赔偿。如果基金托管人在运作过程中遵循有关法律法规的规定和《基金合同》 的约定监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失，不承担赔偿责任。   如下所指“流通受限证券”与本协议以及基金合同所指“流动性受限资产”定义存在不 同。就流动性受限资产定义，请参照基金合同的“第二部分 释义”部分。   基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受 限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操 作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及 相关投资额度和比例等的情况进行监督。   （1）本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行 股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息 或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。   （2）基金管理人投资非公开发行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。 风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金 流动性困难以及相关损失等问题的应对解决措施，以及有关异常情况的处置。基金管理人应 在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票的相关流动性风险 处置预案。   基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有 效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生 剧烈变动等原因而导致基金现金周转出现困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金                 第 127 页 共 146 页 的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管 人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失的，基金托管人不承担任何责 任。   （3）基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒 介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁定期等信息。   有关基金投资的流通受限证券应保证登记存管在相关基金名下，基金管理人负责相关工 作的落实和协调，并保证基金托管人能够正常查询。如因流通受限证券的登记存管不能保证 基金托管人正常履行资产保管责任，有关此项基金资产存管的责任由基金管理人承担。   如基金管理人未遵守相关制度、流动性风险处置方案以及投资额度和比例限制要求，导 致基金出现风险使基金托管人承担连带赔偿责任的，若基金托管人此前已切实履行监督职责 的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。   （4）本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于执行投资指令之前两个工作日 将有关资料书面提交基金托管人，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。 有关资料如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于： 规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证 券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就 基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行 有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报 告中国证监会。   如基金管理人和基金托管人无法就上述问题达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。 基金托管人履行了本协议规定的监督职责后，不承担任何责任。   (5)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。                 第 128 页 共 146 页 和投资限制进行事后监督；除此外，无其它监督责任。如发现异常情况，应及时以书面形式 通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人进行监督和核查。基金因投资中 期票据导致的信用风险、流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导 致基金出现损失的，基金托管人不承担任何责任。   基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、法规、监管部门的 规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案，基金管理人在 此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。   （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值 计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。   （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、                                   《基金合同》、 基金托管协议等有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到 通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。   基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对 基金业务的监督和核查，对基金托管人发出的书面提示，必须在规定时间内答复基金托管人 并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法律法规、《基金 合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提 供相关数据资料和制度等。   若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已经生效的投 资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知 基金管理人，并报告中国证监会。基金管理人的上述违规失信行为给基金财产或基金份额持 有人造成的损失，由基金管理人承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金 托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理 人，并报告中国证监会。                 第 129 页 共 146 页   基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正。   基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正 的，基金托管人应报告中国证监会。   （四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额 持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可 以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。   基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产处 置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则依照相关法律法规的规 定和基金合同的约定执行。   三、基金管理人对基金托管人的业务核查   基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需其他账 户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、是否根据基金管理人指 令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。   基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执 行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金 合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期 纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人 通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金 托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管 人限期纠正。   基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。   基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正 的，基金管理人应报告中国证监会。                    第 130 页 共 146 页   四、基金财产的保管   （一）基金财产保管的原则 用、处分、分配基金的任何财产（基金托管人主动扣收的汇划费除外）。基金托管人不对处 于自身实际控制之外的账户及财产承担责任。 户。 基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负 责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助与 配合，但对基金财产的损失不承担责任。   （二）募集资金的验证   募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托 管资格的商业银行开设的“博时基金管理有限公司基金认购专户”。该账户由基金管理人开 立并管理。基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请 符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资 报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。验资完成，基金管 理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中， 并确保划入的资金与验资金额相一致。基金托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资 金到账情况，并及时将资金到账凭证传真给基金管理人，双方进行账务处理。   若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理人按规定办理退 款事宜。   （三）基金资产托管专户的开立和管理                  第 131 页 共 146 页   基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户，并根据基金管理人合法合规 的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托管行的相关要求，提供开户所需 的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的印章由基金托管人刻制、 保管和使用。   本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进行。基金的 资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金名义 开立的银行账户进行本基金业务以外的活动。   资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、                              《现金管理暂行条例》、 《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 机构的其他有关规定。   （四）基金证券账户与结算备付金账户的开设和管理   基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司/深圳分公司开立专门的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券 账户进行本基金业务以外的活动。   基金证券账户的开立和原始开户材料的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用 由基金管理人负责。基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管人代表所托管的基金完成与中国证券登 记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券 结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定和基金托管人为履行结算 参与人的义务所制定的业务规则执行。   （五）银行间市场债券托管和资金结算专户的开立和管理及市场准入备案   《基金合同》生效后，在符合监管机构要求的情况下，基金管理人负责以基金的名义申 请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据 中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规 定，以本基金的名义分别在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公                   第 132 页 共 146 页 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金托 管人协助基金管理人完成银行间债券市场准入备案。   （六）基金投资银行存款账户的开立和管理   基金投资银行定期存款，基金管理人与基金托管人应比照相关规定，就本基金投资银行 存款业务签订书面协议。   基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协 议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上加盖预留印 鉴及基金管理人公章。   本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明确存款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。   为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。   基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账 机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。   （七）其他账户的开设和管理 经基金管理人和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责为基金开立。新账户按有关规则 使用并管理。   （八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管   基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人存放于基金 托管人的保管库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心 的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金 托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应 由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的实物证券、银 行定期存款存单对应的财产不承担保管责任。   （九）与基金财产有关的重大合同的保管                   第 133 页 共 146 页   由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金 管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应 保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原 件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件 送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门，保管期 限不得低于法律法规规定的最低期限。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一致 的并加盖基金管理人公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。   五、基金资产净值计算和会计核算   （一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序   对于本基金投资的目标基金的有关净值数据，基金托管人应在每个估值日根据已披露的 净值数据进行估值核算。   各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大 额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。   基金管理人应于每个工作日将基金份额净值和基金资产净值以双方认可的方式发送给 基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基 金管理人按约定对外公布。   根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值信息，基金托管人复核、审查基金管 理人计算的基金净值信息。本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净 值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事 项，按国家最新规定估值。   （二）基金资产估值   估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的 规定的约定。   当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，基 金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。   （三）估值错误处理                   第 134 页 共 146 页 份额净值错误。基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托 管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责 任，经确认后按以下条款进行赔偿：   （1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如经双 方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执行，由此给基金份 额持有人和基金财产造成的直接损失，由基金管理人负责赔付。   （2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托 管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明的，在基金份额净值出错且造成基金 份额持有人直接损失的，应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金，对于 向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照各自收取的管理费 和托管费的比例承担相应的责任。   （3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核 对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管理人的计算结 果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的直接损失，由基金管理人负责赔付。   （4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔 付。 漏等非基金管理人与基金托管人等原因，有关会计制度变化、市场规则变更或由于其他不可 抗力原因，致使基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查， 但是仍未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、基金托管人免除赔偿 责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 人计算结果为准。                    第 135 页 共 146 页 双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 营业时； 基金管理人应当暂停估值；   （五）基金账册的建立   基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法 和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册 定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以 基金管理人的处理方法为准。   经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并 纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。   （六）基金定期报告的编制和复核   基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每 月终了后 5 个工作日内完成。   基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年 度半年终了后 2 个月内完成中期报告编制并公告；在会计年度结束后 3 个月内完成年度报告 编制并公告。   基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖公章后， 以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作日内进行复核，并 将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告，在季度报 告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在一个月内完成中期报告，在中期报告完成 当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后一个月内进行复核，并将复核                   第 136 页 共 146 页 结果书面通知基金管理人。基金管理人在一个半月内完成年度报告，在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面 通知基金管理人。   《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。   基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人 应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基金 托管人在基金管理人提供的报告上加盖印鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核意见 书或进行电子确认，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布 公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金 托管人有权就相关情况报证监会备案。   基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相 应的复核确认书或进行电子确认，以备有权机构对相关文件审核时提示。   六、基金份额持有人名册的保管   基金管理人妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基金合同》 终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人 名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。   基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管 理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式， 保管期限不低于法律法规规定的最低年限。   在基金托管人编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金持有人名册送交基金托管人，文件方式可以采用电子或文档的形式并且保证其的真 实、准确、完整。基金托管人应妥善保管，不得将持有人名册用于基金托管业务以外的其他 用途。   七、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算   （一）托管协议的变更与终止   本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内 容不得与《基金合同》的规定有任何冲突，并需经基金管理人、基金托管人加盖公章或合同                    第 137 页 共 146 页 专用章以及双方法定代表人或授权代理人签字（或盖章）确认。基金托管协议的变更报中国 证监会备案。   发生以下情况，本托管协议终止：   （1）《基金合同》终止；   （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；   （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；   （4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。   （二）基金财产的清算 产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产 清算小组可以聘用必要的工作人员。 和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。                    第 138 页 共 146 页 现的，清算期限可相应顺延。   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用 由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付清算费用；   (2)交纳所欠税款；   (3)清偿基金债务；   (4)按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。   （三）基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证 券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算 小组进行公告。   （四）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不得低于法律法规规定的最 低期限。   八、适用法律及争议解决方式   （一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别 行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好 协商可以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行 仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力。除裁决另有规定 的，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。   争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。                    第 139 页 共 146 页          第二十一部分        对基金份额持有人的服务   对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机构提供。基金管理人承诺为 基金份额持有人提供一系列的服务，根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或 变更服务项目，主要服务内容如下：   一、持有人交易资料的寄送服务   基金合同生效后正常开放期，每次交易结束后，投资者可在 T+2 个工作日后通过销售机 构的网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询和打印交易确认单，或在 T+1 个工作日后通 过博时一线通电话、博时网站查询交易确认情况。基金管理人不向投资者寄送交易确认单。   每月结束后，基金管理人向所有订阅电子邮件对账单的投资者发送电子邮件对账单。   投资者可以登录基金管理人网站（http://www.bosera.com）自助订阅；或发送“订阅 电子对账单”邮件到客服邮箱 service@bosera.com；也可直接拨打博时一线通 95105568（免 长途话费）订阅。   由于投资者提供的电子邮箱不详、错误、未及时变更或通讯故障、延误等原因有可能造 成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本 基金管理人网站，或拨打博时一线通客服电话查询、核对、变更您的预留联系方式。   二、网上理财服务   通过基金管理人网站，投资者可获得如下服务：   投资者可登录基金管理人网站网上交易系统，与本公司达成电子交易的相关协议，接受 本公司有关服务条款并办理相关手续后，即可自助开户并进行网上交易，如基金认/申购、 定投、转换、赎回、赎回转申购及分红方式变更等。具体业务办理情况及业务规则请登录本 公司网站查询。   投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、交易记录等信息，同时可 以修改基金账户信息等基本资料。                       第 140 页 共 146 页   投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信息，包括基金法律文件、 基金管理人最新动态、热点问题等。   投资者可以通过基金管理人网站首页“在线客服”功能进行在线咨询。也可以在“您问 我答”栏目中，直接提出有关本基金的问题和建议。   三、短信服务   基金管理人向订制短信服务的基金份额持有人提供相应短信服务。   四、电子邮件服务   基金管理人为投资者提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净值等服务。   五、手机理财服务   投资者通过博时 App 版直销网上交易系统，可以使用基金理财所需的基金交易、理财查 询、账户管理、信息资讯等功能和服务。   六、信息订阅服务   投资者可以通过基金管理人网站、客服中心提交信息订制的申请，基金管理人将以电子 邮件、手机短信的形式定期为投资者发送所订制的信息。   七、电话理财服务   投资者拨打博时一线通：95105568（免长途话费）可享有投资理财交易的一站式综合服 务： 以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息，也可以进行直销交易、密码修改、传真 索取等操作。 赎回、变更分红方式、撤单等直销交易业务。 订制等服务。   八、基金管理人联系方式   公司网址：www.bosera.com   电子信箱：service@bosera.com                             第 141 页 共 146 页   博时一线通客服电话：95105568（免长途话费）   九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系基金管 理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。                   第 142 页 共 146 页               第二十二部分 其他应披露的事项   （一）、 2023 年 08 月 31 日，我公司公告了《博时恒乐债券型证券投资基金 2023 年 中期报告》；   （二）、 2023 年 08 月 25 日，我公司公告了《博时恒乐债券型证券投资基金（博时 恒乐债券 A）基金产品资料概要更新》、《博时恒乐债券型证券投资基金（博时恒乐债券 C） 基金产品资料概要更新》；   （三）、 2023 年 08 月 22 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下基金在兴 业银行钱大掌柜开展费率优惠活动的公告》；   （四）、 2023 年 08 月 03 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于与银联商 务股份有限公司合作开通华夏银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告》、《博时基金管 理有限公司关于与上海银联电子支付服务有限公司合作开通的华夏银行借记卡网上支付服 务迁移的公告》；   （五）、 2023 年 07 月 21 日，我公司公告了《博时恒乐债券型证券投资基金 2023 年 第 2 季度报告》；   （六）、 2023 年 06 月 01 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下基金 持有的长期停牌股票调整估值方法的公告-20230601》；   （七）、 2023 年 05 月 27 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告》；   （八）、 2023 年 04 月 22 日，我公司公告了《博时恒乐债券型证券投资基金 2023 年 第 1 季度报告》；   （九）、 2023 年 03 月 30 日，我公司公告了《博时恒乐债券型证券投资基金 2022 年 年度报告》；   （十）、 2023 年 02 月 18 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告》；   （十一）、 2023 年 02 月 13 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于直销网 上交易开通兴业银行快捷开户和支付服务及费率优惠的公告》；   （十二）、 2023 年 01 月 20 日，我公司公告了《博时恒乐债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告》；                     第 143 页 共 146 页   （十三）、 2023 年 01 月 04 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于旗下基 金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告-20230104》；   （十四）、 2022 年 11 月 16 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下基金在 杭州银行直销银行开展申购费率优惠活动的公告》；   （十五）、 2022 年 10 月 26 日，我公司公告了《博时恒乐债券型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告》；   （十六）、 2022 年 10 月 18 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司关于运用公 司固有资金投资旗下公募基金的公告》；   （十七）、 2022 年 09 月 30 日，我公司公告了《博时恒乐债券型证券投资基金更新 招募说明书》；   （十八）、 2022 年 08 月 31 日，我公司公告了《博时恒乐债券型证券投资基金 2022 年中期报告》。                     第 144 页 共 146 页       第二十三部分     招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，投资人可在办公 时间查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资 人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一 致。   投资人还可以直接登录基金管理人的网站（www.bosera.com）查阅和下载招募说明书。                   第 145 页 共 146 页          第二十四部分          备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 （一）中国证监会准予博时恒乐债券型证券投资基金注册的文件 （二） 《博时恒乐债券型证券投资基金基金合同》 （三） 《博时恒乐债券型证券投资基金托管协议》 （四） 基金管理人业务资格批件、营业执照 （五） 基金托管人业务资格批件、营业执照 （六） 关于申请募集博时恒乐债券型证券投资基金的法律意见 （七）中国证监会要求的其他文件 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                  博时基金管理有限公司               第 146 页 共 146 页